EA運用成績 8月&9月 新ポートフォリオのその後
新ポートフォリオのその後
こんばんはー、miccoです。
EA-BANKの無料EAを使って新ポートフォリオを組んでから2カ月が経過しました。
新ポートフォリオについては過去記事をご参照ください。
しばらくぶりですが皆様いかがお過ごしでしょうか。
私は今日も元気です^^
EA運用成績
さて、8/1から稼働し始めた新ポートフォリオですが、その後どうなったでしょうか。
これまでのEA運用成績は損益をpipsのみで記載していましたが、具体性や現実味に欠けるという観点から、この記事以降はpipsと金額を記載していきます。
それではさっそく見ていきましょう。
Only_EA-BANK（メイン）
EA-BANKの無料EAのみで構築したポートフォリオで、現在11個のEAで構成されています。
過去記事で算出したとおり、初期証拠金は300,000円です。
ボリュームは全てのEAを合計して1.21lotです。
以下が2018年8月&9月の運用成績です。
グラフを見ると9/24に大きめのドローダウンがありました。数値にして約4%(約14,000円)のドローダウンです。その後、このドローダウンの約70%以上をリカバリーした状態で9月を終えています。
その他詳細は以下のとおりです。
この数値の中から主な項目をピックアップし、以前Quant Analyzerで算出したこの新ポートフォリオの数値と比較してみました。Quant Analyzerの方の取引回数に関しては、バックテストの総取引回数を2007/1/1～2018/6/22（4,191日）で割り戻した目安の取引回数となります。
| Quant Analyzer | リアルフォワード | |
| 勝率 | 60.23 % | 53.57 % |
| ペイオフレシオ | 0.91 | 1.02 |
| PF | 1.37 | 1.18 |
| 取引回数 | 194 回 | 168 回 |
初心者の方が重視しがちな勝率とプロフィットファクターがQuant Analyzerで算出した期待値よりも下がっています。
この結果を見てリアルフォワードの方が悪いと結論付けるのは少し早いです。
というのも勝率が下がっている代わりにペイオフレシオが上がっていますね。数学的に言うと、勝率の下落率は▲11.05%。対してペイオフレシオの上昇率は+12.08%です。
絶対値で比較して1.03%の違いはあれど変化率が良く似ていますね。
ということは、Quant Analyzerで算出した期待値と比較して、リアルフォワードの結果はある程度期待値どおりに推移していると考えられます。
以下の計算でも勝率とペイオフレシオのバランスがQuant Analyzerとリアルフォワードでほぼ変わらない事が確認できました。
(53.57% ÷ 60.23%) × 1.02 = 0.9072… ≒ 0.91 (ペイオフレシオ)
(1.02 ÷ 0.91) × 53.57% = 60.045…% ≒ 60.05 % (勝率)
また、プロフィットファクターが下がっているのは、取引回数が目安の取引回数より少ないからだと推察しています。前述の計算による乖離の少なさから、同期間で同じ取引回数であれば同等のプロフィットファクターを出せていた可能性は十分にあったと考えられます。
以上より、今のところEA-BANKのEAはある程度期待値に沿ってトレードしてくれそうです。ただし、今後もバックテストのとおりに損益が推移する保証はどこにもありませんので、今回の様に定期的な確認作業が必要です。
Only_EA-BANKの運用成績の月次です。
| 2018年 | 取引回数 | 勝率 | PF | pips | 損益額 | 収益率 |
| 8月 | 88 回 | 54.5% | 1.21 | 251.7 pips | 21,118 円 | 7.04% |
| 9月 | 80 回 | 52.5% | 1.15 | 224.3 pips | 11,364 円 | 3.54% |
| Total | 168 回 | 53.5% | 1.18 | 476.0 pips | 32,482 円 | 10.83% |
PON-Scal（サブ1）
言わずと知れたポンスキャをXMで8/15から稼働しています。
Scal-1～Scal-9の9種類のスキャルピングEAがあります。8/15のリアル稼働開始時は、その中でも良さそうなEAを適当にピックアップし、各EAのlot調整をして稼働させたら半月で収益率32%にもなりました。なので、9月からはそれまで稼働してなかった他のEAも稼働させてみました･･･ら、散々な結果に!!T-T
ポンスキャの運用成績は以下のとおりです。
こちらの証拠金は、元々口座に残っていた端数の数千円と、入金50,000円にプラスしてXMの入金100%ボーナスが加算されて、初期証拠金は107,451円からのスタートです。
9月の相場はポンスキャにとって苦手な相場だったようで、開発者のポンスケさんも苦戦している様でした。EAを増やしたタイミングが悪かったと諦めるしか無さそうです。
･･･にしても、早速の▲51%は泣けます^^;
PON-Scalの運用成績の月次です。
| 2018年 | 取引回数 | 勝率 | PF | pips | 損益額 | 収益率 |
| 8月(8/15～) | 79 回 | 83.5 % | 3.83 | 668.6 pips | 35,197 円 | 32.76 % |
| 9月 | 186 回 | 69.3 % | 0.58 | -194.9 pips | -89,950 円 | -83.71 % |
| Total | 265 回 | 73.5 % | 0.76 | -473.7 pips | -54,753 円 | -50.96 % |
10月から全て(適当に)0.05lotにしました。
現在はこの1週間で何とか▲31%のところまで回復している様です。
Challenge_Napin（サブ2）
これはナンピン・マーチン・グリッド系のEAのみを入れたチャレンジナンピン口座です。
使用EAは以下のとおりです。
・DST-system（EA-BANK）
グリッド系EA、0.01lot
・SA-TradingSystem EURUSD･GBPUSD（Affectionさん作）※販売終了
ナンピン・マーチンEA、0.02lot
チャレンジナンピンの運用成績は以下のとおりです。
ご覧いただければわかるとおり、そのまんまナンピン系の損益曲線ですね。
コツコツと利確をしていますが、含み損がとんでもなく大きい事がわかります。
DST-systemが16個のショートポジションを保有しており、現在完全に捕まっています。値が戻ってくるのを待っている状態で、これが解消されるまでは利確できるエントリーがないのでロック状態です。
その間でひっそりとSA-TradingSystemがトレードをして少しずつ歩を進めてくれています。
この口座はその名のとおり「チャレンジナンピン」口座です。ナンピン系EAを使用したことがなかったので、試験的に最小ロットで稼働して、口座がどの様になるのか観察しているという感じです。
Challenge_Napinの運用成績の月次です。
| 2018年 | 取引回数 | 勝率 | PF | pips | 損益額 | 収益率 |
| 8月 | 28 回 | 96.4 % | 196.04 | 455.9 pips | 5,266 円 | 24.52 % |
| 9月 | 7 回 | 75.2 % | 13.88 | 69.3 pips | 1,610 円 | 6.02 % |
| Total | 35 回 | 94.2 % | 46.24 | 525.2 pips | 6,876 円 | 32.02 % |
まとめ
8月から稼働し始めたEA-BANKの無料EAですが、堅実に利益を出してくれています。
前述のとおりこの2カ月間はバックテストの期待値に沿って推移している様です。
Quant Analyzerで調整したlotバランスでそのまま稼働していましたが、少しリスクヘッジを取りすぎている様に感じたのでlot配分を見直しました。
Quant Analyzerで算出された最大ドローダウンから、初期証拠金を導き出すことで安全に運用できるlotバランスを決定していました。しかし、今回また別の角度からのアプローチでlotを調整し、効率良く証拠金を使って収益を上げる方法を再計算してみました。
その結果、従来のlot数の2倍以上の2.99lotというボリュームになりました。
闇雲に気分でlotを2倍にしたのではなく、ある根拠に基づいて導き出した結果なので、10/1からlotを上げて運用しています。
今のところlotを上げたタイミングが良かったのか、10/1～10/5の1週間で+約13%の収益でした。
そのアプローチについては次回の記事で書こうと思っています。
今後のドローダウンも心配ですが、いずれはドローダウンするのでそれまでにある程度稼いでくれたらいいなという感じです。
| 2018年 新ポートフォリオ（Only_EA-BANK） | |||
| 8月 | 251.7 pips | 21,118 円 | 7.04 % |
| 9月 | 224.3 pips | 11,364 円 | 3.54 % |
| Total | 476.0 pips | 32,482 円 | 10.83 % |
あとがきという名のぼやき
「EA-BANKのどのEAを使っているか？」についてお問い合わせをよくいただきます。
私は今後もポートフォリオを構築しているEAを明確に公表する予定はありません。
時間と手間をかけて検証した末にやっとできたポートフォリオであるということと、私自身がまだまだその程度のレベルだからです。
しかし、それよりも大事な理由があります。
それは、自分で各EAをバックテストし、検証することで私以上のポートフォリオを構築することは十分可能で、それはそんなに難しいことではないと考えているからです。
ゴゴジャン等の優良な有料EAを組み合わせればなおさら簡単です。
偉そうな事を申し上げますが、私のサイトをご覧いただいている方には、ご自身で検証する力を養っていただきたいという思いもあります。各EAをバックテストして検証するのはたしかに少し面倒ではありますが、EAを運用するにあたって不可欠なスキルだと考えております。
それが、今後も粗悪なEAを掴まず、できるだけ長くEAの運用を継続していける底力になると信じているからです。
そして、そういった方が増えてEA界隈のレベルが全体的に少しでも上がれば、EA運用が今よりももっと楽しくなると考えています。この界隈はお金が増える事が絶対的な正義ですが、そもそも楽しくなければ続けられないと思っています^^
何卒ご理解いただければ幸いです。
とはいえ、twitterではEAをポロポロこぼしてしまっているので、たまにチェックしていただくと最終的に暴かれるかもしれません。笑
では^^
あ。そうそう、私は「コスパ最強VPS」の記事でもご紹介したWIN-VPS.comで24時間365日稼働しています。月額$11ででSSD搭載でメモリ5GのVPSが使える業者はそうないです。
こちらもぜひ使ってみてください^^
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