EA「トワイライト」を検証してみた -バックテスト-
まずはバックテスト
前回に続きまして、FX貴族さんが開発されたEA「トワイライト」の検証です。
検証といえば、まずはバックテストです。
バックテストの手順としては、対象の通貨ペアが[GBP/USD]・[EUR/USD]・[EUR/JPY]・[GBP/JPY]・[USD/JPY]と、合計5ペアの複数通貨ペア対応EAなので、
- 各通過ペアごとにバックテスト
- 各通過ペアの結果を結合
- EA全体の評価を確認する
といった流れで検証します。
バックテストに使用する口座は、Titan FXのBlade口座で円建て、ヒストリカルデータはDukascopyを利用しています。なぜTitan FXとDukascopyなのかについては、また別の機会に記事にしようと思います。
バックテストの期間とスプレッド値は、FX貴族さんが掲載されているバックテストのレポート結果に合わせ、各パラメータはデフォルト設定のままでテストしました。ただし、Titan FXのBlade口座なので、取引手数料が往復7USD/1Lot引かれますが、これを自動的に差し引かれた損益が取引結果として算出されていますので、よりフォワードに近いバックテスト結果が期待できると考えています。
あと、FX貴族さんが掲載されているバックテストは、モデルを「始値のみ（バーの始めにしか動かないEA向け）」でテストされており、モデリング品質は「n/a」となっております。この「トワイライト」に関しては始値で動くタイプのEAなので、これに関しては特に問題はありません。
しかし、この記事では「全ティック」で詳細にテストし、モデリング品質「99.90%」で、バックテストの結果とフォワードの乖離が少なくなる事を狙ってテストを行いました。
「始値のみ」と「全ティック」でのバックテスト結果の違いをご覧ください。
各通貨ペアのレポート結果
それでは早速バックテストのレポート結果を見てみましょう。
[GBP/USD]
[EUR/USD]
[EUR/JPY]
[GBP/JPY]
[USD/JPY]
それぞれ上記の結果となりました。
比較用に改めて「トワイライト」のリンクを貼っておきます。
いやー、それにしても全て気持ち良いくらいの右肩上がりの損益曲線。
おそるべしトワイライト。
各通貨ペアのレポート結果を見ていただければわかると思いますが、パラメータ設定値は各通貨ペア全て同じデフォルト設定です。そして、なぜかFX貴族さんが掲載されているレポート結果と比較すると、ほとんどの通貨ペアが良い結果になりました。
USD/JPYは純益が2割減になっていますが、最大ドローダウン額が1割程度少なくなっています。EUR/USDに関しては、純益が約1.7倍も良い結果になっており、最大ドローダウン額についても少なくなっています。
レポート結果を結合
さてさて、それではこれらの結果を結合しますと･･･
非常に良いですね！
勝率が1％程度落ちていますが、純益、最大ドローダウン、PF、平均負けトレードと、全体的に良い結果となりました。
特に取引回数は12,764回 → 13,568回と、804回も多くなりました！
このモデリング品質99.90%でバックテストすると、ほとんどのEAは成績が落ちることが多いのですが、この「トワイライト」に関しては『モデリング品質99.90%のバックテストで成績が大きく上がる』という、驚きの結果になりました。
でも、やっぱりお高いんでしょう？
執筆現在\10,500円です。フォワード期間が”2017年6月7日～”と短いということで現在の価格設定にされている様ですが、EAの内容からすると、やはり、かなり安いと思います。
FX貴族さんのコメントによると、12/20(水)には値上げ予定とのことなので、この記事をご覧になられて、改めて「トワイライト」のすごさに気付かれた方は、ぜひ早めの購入をお勧めします。
えー、5通貨ペアのバックテストと、それらの編集・掲載作業で疲れちゃいましたので、もう少し踏み込んだ検証記事は次回にまわします。笑
では^^
