EA「トワイライト」を検証してみた -乖離-
フォワードとバックテストの乖離
リアル稼働すると、スプレッドやスリッページまたはスワップによって、バックテストの結果とフォワードの成績に乖離が生じてしまいます。「トワイライト」の乖離はどの程度かを見てみました。
フォワードはどう？
現在私もこのEAをリアル口座で運用しているので、そのフォワード状況を掲載するべきだと思いますが、以前から使用していた口座にそのまま「トワイライト」を稼働させてしまったため、トワイライト以外の取引情報も掲載されてしまうので、今回はfx-onに掲載されているフォワードを利用します。
これはfx-onの商品ページに掲載されているフォワードです。
2017/12/26にスクリーンショットしたもので、2017/10/11からの履歴が残っています。計測に使用しているブローカーがOANDA JAPANなので、私もOANDA JAPANのヒストリカルデータを用いて同期間のバックテスト（スプレッド=2.0pips固定）をしてみました。
その結果が以下の通りです。
資産曲線の最後がカクッと垂れ下がっているのが目立ってしまっていますが、これは先週の金曜日に初めてのSLをくらってしまったものです。フォワードでも同じくSLになっていました。
開発者のFX貴族さんも確認されている様です。
年末相場ということもあってか、残念ながら金曜日は初のSLとなってしまった、トワイライトですが…
僕は今後もまだまだ使えるEAだと思っていますので、皆様も長い目で見守って頂ければと思います。
上のバックテストは約2カ月間というかなり短い期間のレポート結果なので、僅かな上下が大きく描かれてしまいます。一度のSL、しかもトワイライトの場合はSL=50pipsですので、決して大きい損失ではありません。積極的に取引してくれるので、わりと短期間で回復するものと思います。
結果を比較
それぞれの主だった項目を比較してみます。
| fx-on フォワード | OANDA JAPAN バックテスト | |
| 収益 | 23,964円 | 33,705円 |
| PF | 1.39 | 1.39 |
| RF | 1.10 | 1.08 |
| 取引回数 | 111回 | 135回 |
| 勝率 | 72.07% | 72.59% |
| MaxDD(円/%) | 21,821円 | 31,228円 |
| 平均利益 | 1,072円 | 1,211円 |
| 平均損失 | -1,993円 | -2,297円 |
上表を見てわかることは、PF・RF・勝率は乖離なくほぼ同等の結果であることが確認できます。
バックテストよりフォワードが劣っている項目は、収益と取引回数で、収益は約30％減、取引回数は約20％減といったところです。フォワードの方がバックテストより取引回数が少ない理由としては、デフォルト設定の「スプレッドフィルター=3.0pips」に引っかかって、サインが出ても取引されていないためだと推察します。
逆にフォワードの方が優れている項目があります。リカバリーファクター(RF)はフォワードの方が若干ですが良い成績になっています。また、それに伴い最大ドローダウンが約10,000円も少ないという成果を収めています。
以上の結果より、今回のバックテストは、スプレッドを2.0pips固定で行いましたが、やはり実運用ではスプレッドの広がり、スワップがマイナス方向へのエントリーの存在が、収益に影響を及ぼしているものと考えます。
現時点では、収益と取引回数以外はほぼ同等の成績で資産曲線は推移しているので、この「トワイライト」はバックテストとフォワードの乖離の少ないEAと見ることができます。
いいですね。個人的には今後も期待しています。
では^^
