自作EAのこれまでとこれから -Rhino- [2022/11/30]
どうも、miccoです^^
急に寒くなってきましたね。
それで最近何か羽織るものをと思いセンタージップのセーターを買いました。屋内ではかなり暖かいのですが、屋外では冷たい風が素通りして役に立ちません( ﾉД`)
何か別のものが必要だなーと考えています。
少し時間ができたので自作EAたちのこれまでとこれからを見ていこうと思います。
Rhino
まずは「Rhino」です。リアルフォワード計測期間は 2年10カ月25日となります。
Rhinoのコンセプトや詳細な仕様はリンクからご確認ください。
リアルフォワードについては、右サイドバーのmyfxbookのリンクからご確認ください。
Rhinoにはプロフィットモードと勝率モードがあるのでそれぞれ確認します。
プロフィットモード
2022/11/30時点のプロフィットモードのリアルフォワード状況です。
今年に入ってからプラス圏に戻ってきたものの、8月の大きなドローダウンをきっかけに再度マイナス圏に潜ってしまいました。今年の損益は現在 -91pipsとなっています。
次に、ブートストラップ法を用いたフォワード予測で現在のプロフィットモードの成績推移を確認してみます。
※参考：Forest’s Investment Lab.
中央値辺りを推移してくれることが理想ですが、現在のプロフィットモードは中央値から遠く離れ、8月の大きなドローダウンにより下限値も下回ってしまっている状況です。
一度下限値まで戻ってきていますが、再度押し返されているのが現状となっています。
勝率モード
2022/11/30時点の勝率モードのリアルフォワード状況です。
勝率モードもプロフィットモード同様、今年に入ってからプラス圏に戻ってきたものの、8月のお盆期間頃のドローダウンからマイナス圏に再度潜りました。今年の損益は現在 -53.8pipsとなっています。
次に、ブートストラップ法を用いたフォワード予測で現在の勝率モードの成績推移を確認してみます。
こちらもプロフィットモード同様、8月のドローダウンから下限値を下回り、現状としては下限値まで戻り切れずに再度下方向へと進もうとしている様にも見えます。
Rhino まとめ
以上のとおり、フォワード期間こそ3年近くとなりますが、成績は不甲斐ない結果となっています。ご利用いただいているユーザーの皆様には申し訳なく思います。
上記に記載しているブートストラップ法を用いたフォワード予測からも、Rhinoのロジックが相場に合っていないことが見て取れます。これまでも成績が安定しない状況が続いていましたが、フォワード予測のエリア内、もしくは下限値を下回ったとしても再度エリア内に戻って来る様であれば、再起の可能性も期待していました。しかし、なかなか厳しいと感じる現状です。
今後下限値を上回りエリア内まで戻って来るようならまだ稼働を継続しますが、このまま下限値から離れていくようであれば、個人的な見解としては稼働停止とします。
もしその様なことになったとしても、初期証拠金が尽きるまでフォワードは計測し続けます。
では m(_ _)m
