自作EAのこれまでとこれから – Sexif – [2023/09/30]
どうも、miccoです^^
今回は Sexifの振り返りです。
Sexifはリアルフォワード計測からちょうど1年が経過しました。仲値ロジックの Fixesと対になるトレードができるかもと考えたEAですが、うまく機能しているでしょうか。
現状がどうなっているのか確認していきます。
Sexif
Sexifのリアルフォワード計測期間は 1年 です。
Fixesのコンセプトや詳細な仕様はリンクからご確認ください。
販売についはこちら↓
リアルフォワードについては、右サイドバーのmyfxbookのリンクからご確認ください。
2023/9/30時点のリアルフォワード状況です。
バックテストからも想定していたとおり、フォワード計測開始からコツコツと勝ったり負けたりしながら緩やかな右肩上がりを見せていました。6月は負けることが多かったですが、7月からは勝ち越すことが多くその好調は9月まで続いています。損益曲線の後半がグッと上がっているのがそれです。
次に、ブートストラップ法を用いたフォワード予測で成績推移を確認してみます。※参考：Forest’s Investment Lab.
信頼区間の中央値に沿って推移しています。このフォワード計測からこの1年間は概ねバックテストの想定どおりにトレードできていることが確認できます。
地味にコツコツ勝ち負けを繰り返す Sexifですが、この結果からバックテストとの乖離が少なく安定したトレードができている事がわかります。
Fixes と Sexif
元々 Fixesのトレードをカバーする狙いで開発したのが Sexifです。
Sexifは狙いどおり Fixesのトレードをカバーすることができているか確認するために、この2つのEAについて直近1年間のリアルフォワードのトレード結果をグラフにしてみました。
Sexifが2022/10/3からのフォワード計測なので、Fixesも同期間のトレード結果を抽出しています。
先日の Fixesの振り返り記事で触れたとおり、Fixesは今年1月から6月中旬までドローダウンしています。Sexifも1月～3月まで不調でしたが、4月頃から右肩上がりを見せ始め現在まで緩やかに好調が続いています。一方の Fixesは4月以降も不調が続き6月下旬頃から復調しています。その間 Sexifは横這いで3月頃から上向き始めており、その後の損益曲線を見ると Sexifが Fixesをカバーしている様に見えます。
また、赤色の曲線は Fixesと Sexifの合算を表してます。この期間のトレードでは Fixes単体だと若干のマイナスの結果となっていますが、Sexifとの合算の結果では現在 2022年末の最高益付近まで取り戻せていることがわかります。
今後については未知数ですが、少なくともこの直近1年間のリアルフォワードの結果については、 Sexifが Fixesのトレードをカバーできていると考えられます。
では^^
全ての自作EAのリアルフォワード
全ての自作EAのリアルフォワードを合算した損益曲線です。
