自作EAのこれまでとこれから – Fixes – [2023/09/30]
どうも、miccoです^^
今回は仲値トレードの Fixesの振り返りです。
昨年はロジックが相場に合っていたためか様々な仲値EAが活躍していましたが、今年に入ってからは苦戦している様で Fixesも不調になっていました。
現状がどうなっているのか確認していきます。
Fixes
Fixesのリアルフォワード計測期間は 1年8カ月 です。
Fixesのコンセプトや詳細な仕様はリンクからご確認ください。
販売についはこちら↓
リアルフォワードについては、右サイドバーのmyfxbookのリンクからご確認ください。
2023/9/30時点のリアルフォワード状況です。
昨年は絶好調だった Fixesですが、今年に入って急激にドローダウンしてしまいました。7月中旬頃から勝ち越すトレードが見られ始め、7月は久々に月次プラスになりました。続いて8月も+230pipsのプラス収支となりましたが、未だ年初からのドローダウンの中にいます。他の仲値ロジックのEAも苦戦しているものが多かった様なので、今年前半の値動きに仲値ロジックが合っていなかったと考えられます。
次に、ブートストラップ法を用いたフォワード予測で成績推移を確認してみます。※参考：Forest’s Investment Lab.
昨年は既存の仲値EAの多くが絶好調だったと記憶しています。Fixesも同様に絶好調でした。このグラフを見ても信頼区間の上限値に張り付く様に推移している事からも好調が見て取れます。この後、それまでの好調の反動かの様に、今年の1月13日をピークに約5カ月の間不調が続き、下限値付近までドローダウンしました。現在は中央値より下のエリアを推移していますが、信頼区間内にいるため想定内の動きであると考えられます。
Every Day
Every Dayモードの 2023/9/30時点のリアルフォワード状況です。
昨年獲得した利益の全てを今年1月～6月に吐き出してしまう結果となりました。6カ月ぶりに月次プラスが見え始めましたが、9月はマイナス着地でした。このまま復調に期待したいです。
次に、ブートストラップ法を用いたフォワード予測で成績推移を確認してみます。※参考：Forest’s Investment Lab.
今年1月から急落した Fixesですが、それまでに見られていた信頼区間の上限値に張り付くほどの好調の反動と捉えています。とはいえ激しい反動でドローダウンしたことは事実で、信頼区間の上限値から一気に中央値を下抜け、現在は少し戻して下のエリアから中央値付近まで戻って来ています。
上限下限の間で上下に振れてはいますが、信頼区間内で推移しているため想定内の動きであると考えられます。
Goto Day
Goto Dayモードの 2023/9/30時点のリアルフォワード状況です。
今年1月から苦戦していた EveryDayでしたが、GotoDayの1月はプラス着地していました。その後のドローダウンは EveryDayと比較して緩やかではありますが、6月までは EveryDayと同様に苦戦していた様です。
次に、ブートストラップ法を用いたフォワード予測で成績推移を確認してみます。※参考：Forest’s Investment Lab.
昨年11月まではほぼ中央値に沿う様に推移しており、その後年末にかけて急激に好調になりました。今年に入ってからは EveryDay同様、好調の反動かの様に不調になり、中央値の下のエリアを推移しています。
GotoDayについても信頼区間内を推移しており、やや下振れてはいるものの概ね中央値の角度に沿って推移いている様に見えます。
他の仲値EAとの比較
“他の仲値ロジックのEA”で思い出しましたが、Fixesを公開する際に、当時既に世に出ている複数の仲値ロジックのEAと Fixesの累計獲得pipsを比較していました。
約4カ月間(2022/2/15～6/24)の成績を比較したグラフでしたが、そこから各EAが現在までどの様な推移をしているか気になったので集計してみました。
まず、Fixesの公開記事に掲載したグラフがこちらです。
このグラフは 2022/2/15～6/24までの各仲値EAの損益曲線を比較したものです。
あれから約1年3カ月が経過して、Fixesを含め各仲値EAがどの様な軌跡を辿ったでしょうか。
2022/2/15から現在までの損益曲線がこちらです。
今回この比較グラフを作成して初めて知ったのですが、昨年12月には比較した仲値EAの中で Fixesが最も獲得pipsが多くなった瞬間があった様です。
今年の1月から3月の間、全ての仲値EAが苦戦していたことがわかります。その中でも4月頃と6月頃から復調が見られるEAとそうではないEAがあったことが見受けられます。
前回の比較で上位だった A,B,C,Eの仲値EAたちは4月頃から復調しており、今回の比較でも上位に残っています。他に D,F,G,Jの仲値EAたちは4月以降も苦戦したものの、6月頃から復調しているものもあります。下位となっている K,L,Iの仲値EAは 4月、6月に立て直せずそのまま不調が継続している様です。
Fixesについては前回の比較から少し順位を落としましたが、6月頃から復調が見られています。
“仲値ロジックのEA”と言っても様々な結果になる事が改めてわかりました。
また思い出した時に比較してみたいと思います。
では^^
全ての自作EAのリアルフォワード
全ての自作EAのリアルフォワードを合算した損益曲線です。
