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自作EAのこれまでとこれから -Fixes- [2022/11/30]

 
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今までいろんな小遣い稼ぎを実践してきました。最終的にMT4でEAを稼働させる運用方法に落ち着きました。EAを自作したりもしています。気まぐれにサイトの更新が止まったりしますが、メッセージいただければかなり喜びます。よろしくお願いいたしまーす。
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どうも、miccoです^^

今回は Fixesを確認していきます。

Fixes

Fixesのリアルフォワード計測期間は 10カ月13日となります。

Fixesのコンセプトや詳細な仕様はリンクからご確認ください。

販売についはこちら↓

リアルフォワードについては、右サイドバーのmyfxbookのリンクからご確認ください。

 

FixesはEveryDay, GotoDayの2つのロジックで構成しているのでそれぞれ確認します。

EveryDay

まず、EveryDayロジックから見ていきます。

EveryDayロジックの2022/11/30時点のリアルフォワード状況です。




Fixesは今年の1月からリアルフォワードの計測開始しました。EveryDayロジックについてはリアルフォワード開始から7月までの間、月ベースで無敗の好成績で推移していました。しかし、それまでの好調を回収するかの様に8月から負け始め、現状としては緩やかな右肩下がりとなっています。

 

先日、Fixesのユーザーの方から

「EveryDayの稼働継続の判断材料にご意見ください。」

といった趣旨のご質問をいただきました。8月以降の不調からEveryDayロジックの稼働停止を検討されるのも頷けます。

いただいたご質問には「稼働継続と考えています。」とご返信させていただきました。

この不調の中でなぜ稼働継続と考えているか。

7月まではバックテストで確認できる成績から考えてもオーバーワークとも言える好調を見せていたこともあり、現在の不調はある程度想定されていたものと考えています。

 

では、何を根拠に”ある程度想定“していたのか、そしてなぜ稼働継続と考えるか、7/30時点と現在の成績推移を用いて説明します。成績推移についてはブーストラップ法を用いたフォワード予測で確認してみました。
※参考:Forest’s Investment Lab.

これは今年の7/30時点のEveryDayロジックの成績推移のグラフです。バックテストから想定される上下のブレと中央値が緑色の破線で、赤色の実線がEveryDayロジックのリアルフォワード実績です。

このグラフから、7/30時点の成績はバックテストから想定される上限値を上回る位置で推移している事がわかります。確率統計の観点から概ね緑色の破線の範囲に収束することが予測されるので”バックテストの想定よりもオーバーワーク”している可能性が高いのではないかと考えていました。

次に、11/30時点のグラフです。

7/30時点から更に上方向に成績を伸ばし、その後上限値から更に離れたところをピークに下がってきており、現在バックテストから想定される上下限値の範囲内に戻ってきました。

この後考えられるシナリオは、

  • 中央値付近まで成績が下がっていく
  • 中央値を下回り下限値を目指す
  • 上限値と中央値の間を上下しながら右肩上がりで推移する

といったところでしょうか。

今後どの様な推移になるかはわかりませんが、現時点で言えることは「これまでのオーバーワークを回収して想定の範囲内に収束した」という事です。

上記の理由から現在は想定内にあったので、いただいたご質問に対して「稼働継続と考えています。」といったご返信に至りました。

GotoDay

次に、GotoDayロジックです。

GotoDayロジックの2022/11/30時点のリアルフォワード状況です。



リアルフォワード開始から7月まで無敗だったEveryDayロジックと比較して、GotoDayロジックは負けを挟みながらコツコツと緩やかに右肩上がりで推移していました。EveryDayロジックが初めてのマイナス着地をした8月はGotoDayロジックの方も同様に負けています。その後は微益で9月10月をやり過ごし、11月にはこれまでの最高獲得pipsだった7月の58.2pipsの3倍もの利益を獲得しています。

Statisticsでトレードの詳細を見ても、勝率:54%/ RR:1.34で「負けは小さく勝ちを大きく」というトレードができている様です。

 

次に、ブーストラップ法を用いたフォワード予測で現在の成績推移を確認してみます。

これまで中央値に絡むように上下しながら緩やかに右肩上がりを続けていましたが、直近で大きく中央値を上抜ける好調を見せています。今後もこのレンジ内で推移するとすれば、近々再度中央値付近まで下がるか、中央値少し下の辺りまで戻す可能性もありますが、今のところ想定内ど真ん中を進行中と考えています。

Fixes まとめ(EveryDay+GotoDay)

Fixesの2つのロジックを合算した成績を見てみます。

直近の12/05時点のリアルフォワードです。



8月は両ロジックともマイナス着地だったので大きく落としましたが、その後は10月に微損となったものの順調に利益を伸ばしており、リアルフォワード計測開始から最高益を更新しています。

statisticsを見ても、勝率:52.19%/ RR:1.47で損小利大のトレードができている様です。

 

次に、ブーストラップ法を用いたフォワード予測で現在の Fixesの成績推移を確認してみます。

リアルフォワード計測開始以降、中央値より上のエリアを推移しており、一見不調期と見られた8月~10月についても想定の範囲である事が伺えます。直近では爆発的に上方向へ伸びており、このまま上限値張り付きで推移すれば大満足ですが、今後再度不調期もしくはフラット期間に入る可能性は捨てきれません。

上記より、Fixesは安心して稼働継続できる考えています。

 

 

では ^^

 

 

 

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