ぜんぶ詰め込んでみました。
ユーザーが増えてます。
おはようございまーす、miccoです^^
お勧めの「EA-BANK」ですが、5月のオープンからユーザーがどんどん増えている様です。
厳しい審査を通過したEAだけが出品されており、しかもそのEAを全て無料でダウンロードし放題ですから使わない手はないですよね^^ ※EA-BANKについては過去記事「すごいのが出てきた」参照。
私も実際にメイン口座でEA-BANKの無料EAだけでポートフォリオを組んで運用しています。8/1からの稼働で現在+11.69%で推移しています。
最近EA-BANKの認知度も上がってきた様で、EAバンカーの1人として嬉しい限りです。
突然ですが「EAバンカー = EA-BANKファン」。んー、ダサい。笑
ええそうです。今思い付きました。
そこで、現在EA-BANKでダウンロードできるEAを全て稼働したらどうなるのか検証してみました。
「EA-BANK GOTTA MIX」
現在EA-BANKでダウンロードできるEAは全部で32個です。
ロットバランスも週末クローズのオンオフも全て無視して、ダウンロードしたままのデフォルトの状態で全32個をバックテストしてみました。
バックテストは円建てで、その他の環境は以下のとおりです。
・ヒストリカルデータ：デューカスコピー（micco推奨）
・スプレッド(pips)：
EURUSD 1.5、USDJPY 1.5、EURJPY 2.0、GBPUSD 2.0、GBPJPY 3.0
・期間：2005/01/01～2018/06/24（約13.5年）
それではさっそくみましょう。
概要
EA-BANKの全32個を同時に稼働するとこんな感じになりました。
13年半の期間で取引回数117,148回です。すごい数ですね。
2013年後半から2014年中盤にかけてドローダウン期間が262日間ある様ですが、その間も何度も最高益を更新しているのでそれほど気にする事もない様です。
プロフィットファクターは1.28と、この取引回数でこのPFなら安定していると言えます。
ペイオフレシオは0.82で利小損大に寄っていますが、勝率が60.97%もあるので問題ありません。
バルサラ先輩も納得の破産確率「0%」です。
リカバリーファクターも63.3と、デフォルト設定でこの資金効率が出せるのは高評価です。
ポジション保有期間
EA-BANKのEAにはナンピン・マーチン・グリッドに該当するものが3つほどあります。
私はこれらのナンピン系EAは敬遠しています。これらのEAは、相場がエントリー方向に逆行すると新たにポジションを持ちます。で、それを繰り返して平均建値を下げていくロジックなので、資金ロックの期間が長くなりがちです。
これでは効率が落ちてしまうと私は考えています。
今回の「EA-BANK GOTTA MIX vol.1」ではこれらナンピン系EAも含んでいます。
というわけで、ポジション保有期間を見てみましょう。
驚きの保有期間の長さが見られました。
右側のメモリが「231日11時間33分」です。それより更に長く保有しているポジションがいくつかありますね。
しかも、これだけ長期間保有した後に結局マイナスになっているものが多いです。
ちなみに、最長保有期間はやはりナンピン系EAで「298日11時間40分」でした。
この保有期間の末、約400pipsのマイナスとなっていました。
気になる「点」
上記保有期間のキャプチャ画像から、もう1つ気になる点があります。
それは、左端最上部に張り付いているプラスのポジションです。
短期間トレードで大きな利確をしていますね。
気になったので調べてみました。
このエントリーをしたEAは、EA-BANKでも好成績の「Parallel Bands System」でした。
2008/10/28 12:00にエントリーしてから13時間後に+472pips（+94,331円）の利確でした。
この1トレードを時給にすると「時給7,000円」以上ですから高給取りですね。笑
さすがEAバンカー界隈で人気ランキング高順位のEAですね。現在も好成績を持続しています。
参考までにこのEAのバックテストの損益曲線を貼っておきます。
このParallel Bands Systemに次いで効率よく短時間で高利益を獲得しているEAがありました。
それは「EA06-SoRA-」というEAでした。下のキャプチャ画像をご覧ください。
最短で、2008/10/6 17:15ののエントリーからわずか4分後に+220.5pips（+68,784円）の利確です。
これも時給にすると「時給1,031,760円」になりますから、ここまでくるともう時給に直す意味が全くわかりませんね。笑
「東京ドーム○○個分」の例えと同じくらい分かり辛いです。
上キャプチャ画像をご覧いただければわかりますが、短時間で200pips以上の利確が確認できます。
参考までにバックテストの損益曲線も貼っておきます。
こちらのEAは他にEURUSDでも稼働できて、どちらも好調に推移しています。
各EAの相関関係
全てのEAを稼働させた結果なので、相関関係は全然ダメだろうと思っていましたが、意外にも良いバランスであることが確認できました。
下の画像をご覧ください。
小さくて数字が見えませんが、色で感じ取ってください。笑
Quant Analyzer推奨の0.4を超えているものも一部ありますが、概ね良いバランスです。
モンテカルロ分析
モンテカルロ分析でこのEAの堅牢性を確認してみました。
チャートを見ると、上下に大幅にブレているシュミレーションがありますね。
最大ドローダウン率の乖離も1.4%～162.27%と大きくブレています。
予想損益曲線
これはあまりアテになりませんが、とりあえずバックテスト以後の予想損益曲線です。
もうどっちに転ぶかわかりません。笑
ナンピン系EAを除外
今回の「EA-BANK GOTTA MIX vol.1」では前述の結果となりました。
ここからナンピン系EAを除外することで改善されるだろうと予想し、それらを除外してマージしてみました。
その結果が以下です。
予想どおり改善が見られましたね。
EA-BANK GOTTA MIX vol.1では、2013年後半から2014年中盤にかけてドローダウン期間が262日間ありましたがこれが解消され、2005年後半の137日間のドローダウン期間に変わっていることがわかります。
概要の差がわかり辛いので、主だった項目をピックアップして表で比較してみました。
改善が見られた箇所を赤文字にしています。
| vol.1からナンピン系を除外 | GOTTA MIX vol.1 | |
| 総損益 | 34,289,723円 | 36,169,025円 |
| 取引回数 | 101,947回 | 117,148回 |
| プロフィットファクター | 1.27 | 1.28 |
| リカバリーファクター | 69.72 | 63.30 |
| 最大ドローダウン額(%) | 491,800円(1.3%) | 571,347円(1.4%) |
| 勝率 | 59.34% | 60.97% |
| ペイオフレシオ | 0.87 | 0.82 |
| 最大DD率の乖離差 | 133.86% | 160.87% |
この様な結果になりました。
特にリカバリーファクターが「63.30→69.72」となり、資金効率の向上が見られました。
また、モンテカルロ分析による乖離差も少なくなりました。ですが、この乖離ではまだまだ堅牢であるとは言えないですね。ここからは各EAのロットバランスの調整や、EAを選別をして、効率の良い組み合わせを見つけていく必要があります。
それと、ポジション保有期間を上画像で確認すると、かなり短くなっていることがわかります。長くてもほとんどのポジションが約30日以内に決済されていることが確認できます。やはりナンピン系EAがいかに長期間の資金ロックをして効率を下げているかお分かりいただけたかと思います。
ただし、何が何でもナンピン系EAが悪いというわけではありません。十分な証拠金と、ロットを上げ過ぎず戦略的に運用すれば、ナンピンEAやグリッドEAが「最強のEA」になる可能性も十分あります。
ポートフォリオに組み込むのはお勧めしませんが^^;
まとめ
EA-BANKに出品されているEAを無料で全てダウンロードし、全てのバックテストをマージした結果、前述の様になりました。
全てのEAをデフォルト設定でマージしてリカバリーファクターが69.72も出るのは高評価です。ロット調整によっては更に効率が上がることが期待できます。
EA-BANKが5月にオープンしてから現在も全てのEAをフォワードで回しています。
どんな具合かというと･･･
こんな具合です。
5月7日のフォワード開始から現在まで約4カ月です。
この期間で取引回数が2,607回で、獲得pipsは6,772pipsです。
ペイオフレシオが0.813で、勝率は58.99%なので、バックテストの数値に極めて近いです。
これにより、EA-BANKのEAはバックテスト結果の再現性が高いということを証明しています。
いかがだったでしょうか？
ちょっと気になるなーという方は、無料登録して実際に使ってみることをお勧めします^^
では^^
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