Grand-EdelWeiss 品質99.9%のバックテストと検証

Grand-EdelWeissの検証

どうもー、miccoです^^

今までほぼEAの紹介はしていませんでしたが、少し前からものすごく惹かれているEAがありました。

ということで、実際にバックテストをして私なりに検証してみました。

どんなEA？

開発者のTACAさんによると、

Grand-EdelWeissは一本の移動平均線を使用し相場の活性、方向性を予測しエントリーするEAです。相場変動活性の高い状態でエントリーする為、ポジション所有時間は数秒から数分と短期間です。

とのことで、相場変動活性の高い状態で短期間トレードを狙うEAの様です。

ロジックについては「1本の移動平均線を使用」とあり、極めてシンプルなロジックで相場への柔軟性に期待できます。

 

短期間取引のEAにとって１秒は非常に大きな時間です。

このGrand-EdelWeissは全く新しい遅延対策をEAに組み込んであります。

通常プライスが変更になるとティックが配信されます。ティックは平均６３回／分　最大３００回程度配信されますが、実際５社のVPS、自宅PCでティックの受信数を確認したところ 優秀なVPSで８割程度、相性の悪いところでは６割程度しか配信されていませんでした。

また、配信回数と別に配信間隔を調査したところ最大数十秒配信されない環境もありました。ほとんどのEAはティックの配信毎にエントリーを検討しますが、ティックが配信されないと折角のチャンスでもエントリーされません。

Grand-EdelWeissのフォワード試験（実際の口座での運用試験）では、延時の勝率が激減する事が解りました。

そこで、Grand-EdelWeissでは遅延を監視し一定以上の遅れのある場合には エントリーをしないシステムを導入しました。

1秒が大きな時間と感じるくらい超短時間でのトレードに執着したEAの様です。

VPS業者5社や自宅PCのティック受信数まで調査されていて、かなりストイックにティックを追求されています。

 

短期間取引でありがちな高頻度取引を回避する為のシステムも導入しています。 最大でも１分に１回以上の取引は行いません。

あまりにも短時間の間に高頻度取引をしない様に制御しているので、VPSやPCへの負担も軽減されており安心です。

詳細はこちら↓でご確認ください。

Grand-EdelWeiss EURUSD

 

EAの基本仕様

まずはGrand-EdelWeissの基本的な仕様です。

通貨ペア	EUR/USD	使用時間足	1分足
取引スタイル	スキャルピング	StopLoss	3pips
最大ポジション数	1	TakeProfit	–
両建て	なし	マーチン・ナンピン	なし

詳細は販売ページでご確認いただきたいのですが、

驚くべきは「StopLoss = 3pips」という脅威の損切りの浅さ！

私はこの時点で興味が湧きました。

TakeProfitは設定されおらず、トレイリングストップで利益を獲るタイプです。

トレードのイメージとしては、SLが3pipsという浅さでなので、相場が少しでもエントリー方向と逆に動いたらサッと損切りし、エントリーの方向が合ったときはティックレベルで値動きを追従し、とことん利益を追求するといった感じです。

両建て・マーチン・ナンピンは不使用で、最大ポジション数も 1 と、運用しやすい仕様になっているところもGoodです^^

あのEAの改良強化版！

Grand-EdelWeissの開発者であるTACAさんが販売されているEAに、約2年半（2016/6/29～）の間フォワード実績を残しているEdelWeissという現在価格100,000円のEAがあり、そのEAの改良強化版とのことです。

もう一度言いますが、

あのEdelWeiss（10万円）の改良強化版がGrand-EdelWeiss（3.99万円）です！

この時点で私はカートに入れました。笑

開発者はどんな人？

EdelWeissやGrand-EdelWeissを開発されたTACAさんは、ある意味伝説を残された開発者です。

最近MT4でEAを使った自動売買を始めた方はご存知ないかもしれませんが、2016年5月頃にfx-on（現GogoJungle）で販売＆フォワードを開始した「AMSER」という大人気EAの開発者です。

このAMSERのコンセプトをざっくり言うと「全力で利益を追求するEA」です。AMSERはフォワード開始からたった2カ月間で証拠金を100万円 → 330万円まで増やしてしまったモンスターEAです。

このEAは当時のOANDAのベーシックコース(取引手数料無し・USDJPYスプレッド0.4pips固定)向けに開発されたものでしたが、あまりにもユーザーが勝ち過ぎるため、また、多くの方がこのEAをベーシックコースで使っていたため、OANDAは同年11月付けで急遽ベーシックコースでの自動売買を禁止し、その結果、AMSERは最も優位性のある取引環境で使えなくなってしまいました。この件の詳細は検索すれば出てきますので興味のある方は検索してみてくださいね。

つまり、国内業者を動かしてしまうほど威力のあるEAを作ってしまえる開発者です。

バックテストをしてみた

バックテストの環境は以下のとおりです。

ヒストリカルデータ	Dukascopy
スプレッド（EURUSD）	0.4pips･0.5pips･0.6pips
ブローカー	OANDA JAPAN（東京サーバー）
期間	2003/5/5～2018/11/11（約15年6カ月）
その他設定	Fixed（0.1lot）

推奨ブローカーの環境に合わせてバックテストしてみました。

 

その前にスプレッドについての考察

Grand-EdelWeissの様な超短期トレードのEAをバックテストする際に設定するスプレッド値について少し考察です。

EAを稼働するにあたって海外業者を使われる方が多いと思います。海外業者は国内業者と比較してスプレッドが広がりやすかったり、スリッページが発生しやすいといった理由から、スプレッドを通常より上げてスプレッド耐性をテストする方が多いと思います。

より悪条件を想定してバックテストを試行することはとても良い事ですが、超高速で狭い利幅を狙うEAの場合スプレッドは成績に大きな影響を与えます。リアル稼働ではスプレッドフィルターにより、設定したスプレッド以上の状況ではエントリーしない様に制御されているので、トレード毎の損益にスプレッド拡大の影響が出てしまうということは考えにくいです。

ですので、このタイプのEAの場合にはスプレッドを広く設定するのはナンセンスだと考えます。

ということで、今回のバックテストは実際の取引環境に近いスプレッド値で検証しました。

しかし、そうする事でちょっとした問題が出てきます。これについては長くなるので後述します。

前置きが長くなってしまいました。

それでは、バックテストの結果を見ていきましょう。

バックテスト（モデリング品質25％）

さて、Grand-EdelWeiss をバックテストしてみた結果です。

パラメータのデフォルト設定が MaxSpread = 6（0.6pips）でしたので、その近辺のスプレッドでバックテストしました。

1分足稼働のEAなので、通常のバックテストではモデリング品質は25％が上限になります。

■スプレッド 0.4pips

■スプレッド 0.5pips

■スプレッド 0.6pips

主だった項目を表にまとめてみました。

スプレッド→	0.4pips	0.5pips	0.6pips
純利益	6,242,047円	5,234,349円	4,605,623円
プロフィットファクター	1.88	1.71	1.61
リカバリーファクター	679.13	354.37	217.76
最大ドローダウン	9,191円(0.31%)	12,770円(0.47%)	21,149円(0.84%)
勝率	46.39%	44.93%	43.65%
平均利益	543円	531円	529円
平均損失	▲250円	▲253円	▲255円
ペイオフレシオ	2.17	2.09	2.07

上記のとおり、通常の方法でGrand-EdelWeissをバックテストしてみました。

とても魅力的な結果ですね。

ところで、Grand-EdelWeissはTakeProfitを設定せずに、トレイリングストップでティックレベルの値動きを追従して利確する仕様です。

ということは、今回行ったモデリング品質25%が上限の通常のバックテストでは、実は十分な検証ができていません。

なぜかというと、バックテストをするためにヒストリカルデータを提供サイトから取得しますが、取得できる最小時間軸は1分足であることがほとんどです。ティック動作するEAなので、1分足より短い時間軸の値動きを参照する必要がありますが、通常取得する1分足のヒストリカルデータにはそれ以下の情報は含まれていません。

この様な場合、MT4は定義された法則に従って1分足より短い仮想のティックデータを生成し、それを基にバックテストする仕組みになっています。ですので、1分足稼働のEAをバックテストした際のモデリング品質は25%が上限になります。仮想の値動きを参照して得られた結果ですから25%が上限というのも納得です。

しかし、これではGrand-EdelWeissの「利食い=トレイリングストップ」を検証したとは言えないと考えます。

ということで、仮想ではないティックデータでGrand-EdelWeissをバックテストしてみました。

バックテスト（モデリング品質99.9%）

通常1分足のレポート結果はモデリング品質は25%が上限です。ですが、仮想ではないティックデータでのバックテストではモデリング品質は99.9%になります。このティックデータを用いたバックテストには諸説ありますが、仮想データを用いたバックテストよりも、私個人としてはフォワードに近い結果が得られると考えています。

前述のモデリング品質25%のレポート結果と比較していただきたいのが「モデルティック数」です。

モデリング品質25%のティック数は約3600万本に対し、モデリング品質99.9%のティック数は約3億1000万本です。つまり8.5倍以上のティック本数の中でバックテストした結果が、モデリング品質99.9%であるということです。

これにより得られたレポート結果は、よりリアル稼働に近いと考えています。

 

■スプレッド 0.4pips

■スプレッド 0.5pips

■スプレッド 0.6pips

 

主だった項目を表にまとめてみました。

スプレッド→	0.4pips	0.5pips	0.6pips
純利益	3,019,696円	2,160,473円	1,700,716円
プロフィットファクター	1.41	1.28	1.22
リカバリーファクター	30.89	15.30	9.23
最大ドローダウン	97,739円(5.98%)	141,202円(8.78%)	184,136円(11.63%)
勝率	42.31%	40.85%	39.65%
平均利益	466円	456円	456円
平均損失	▲242円	▲245円	▲246円
ペイオフレシオ	1.92	1.85	1.85

 

検証

これは当然ですが、モデリング品質25%の結果よりも悪くなりました。

しかし、これが現実的な結果であれば十分優秀なレポート結果です。

表には記載していない項目ですが、特筆すべきは取引回数が圧倒的に多いですね。

約15年6カ月（186カ月）の期間での取引回数は52,500回です。単純に計算して1カ月当たり280回以上の取引回数になります。Grand-EdelWeissは最大ポジション数が「1」でこの取引回数ですので圧倒的に多いと言えます。

そして、これほど取引回数が多いという事は、過剰最適化（カーブフィッティング）の可能性は考えにくく、相場への対応力に期待できます。また、その試行回数の多さから大数の法則の観点から見て再現性にも期待できます。

StopLossの浅さから最大ドローダウン額も抑えられています。15年6カ月間におよぶ長期バックテストで最大ドローダウン率は10%前後なので使いやすいです。

リカバリーファクターに関しても、スプレッド0.4～0.6pipsの結果を平均してこのEA単体で18以上あるので、効率よく利益を上げているのがわかります。

勝率は約40%ですので、残りの6割程度は負けトレードということです。

しかし、このGrand-EdelWeissに惹かれた理由の1つはペイオフレシオが高いというところです。これだけのペイオフレシオがあれば、勝率が40%でもバルサラの破産確率は当然 0% です。

「しっかり負けてそれ以上にガッツリ獲る」といったイメージでしょうか。

こういったタイプのトレードをするEAが好きです。

そして、浅いStopLossで素早く損切りして次の機会を待ち、チャンスがきたらエントリーを一気にたたみ掛け、方向が合うとトレイリングストップで利益を追求するというスタイルです。

また、こういった超短期トレードEAは、レイテンシーやブローカーのティック配信数によっても結果が変わります。この辺も研究してみると面白いかもしれません。

私が持つエーデルワイスの花のイメージは「繊細で奥ゆかしい」というイメージですが、まさにその花の様にとてもキメ細やかで繊細なEAであるといった印象です。

バックテスト環境とリアル稼働環境

「その前にスプレッドについての考察」で挙げた“ちょっとした問題”についてです。

その項では、バックテストするEAのトレード傾向によっては無闇にスプレッドを大きくする意味はないと考えているため、現実的なスプレッド値でバックテストをする、といった趣旨のお話をしました。

その考えに沿って、現実的とされるであろうスプレッドを指定しましたが、これは全ての期間指定したスプレッドで固定されています。しかし、そうすると実際はスプレッドが拡がりやすい時間帯までも、指定したスプレッドでトレードした損益も含まれてしまいます。そうなるとリアル稼働との乖離が出るという問題が発生します。

リアル稼働ではスプレッドフィルターによって制御され、パラメータで設定した最大スプレッド以上でのエントリーはされないので、スプレッドが拡がる時間帯で得たトレードや損益は本来バックテストに計上されるべきではないですよね。

生データでスプレッドを計測

ということで、まずはOANDA JAPAN（東京サーバー）の1分足でスプレッドが拡がりやすい時間帯を調査してみました。

期間は短いですが、11/19から現在までの3日間のログを取ってグラフにしました。

1秒間に数回ログが更新されているため3日間といえ、データ量が膨大で画像が小さくなってしまい、詳細が見えませんが、折れ線グラフの雰囲気で感じ取ってください。笑　一応画像クリックで大きくなるようにしました。

さて、ログを見るとスプレッドの最小値は0.5pipsで、最大値が15.7pipsでした。

また時刻別で見てみると、23時・0時・1時のみ平均スプレッドが1.5pips以上となり、その他の時刻では、瞬間的に最大値が1pipsを超えるタイミングがあるものの、それらを含めて平均しても概ね0.5pipsであることがわかりました。

以上のことから、前述のスプレッド0.5pipsのバックテストの結果から、23時・0時・1時の間に行われたトレードを除外したものが、よりリアル稼働に近いレポート結果だと考えられます。

2000年代前半のチャートについて

また、今回2003年からの長期間のデータを使用しました。しかし、チャートを見ればすぐに気が付きますが、2000年代前半のヒストリカルデータは結構雑で、実はあまり参考にならないと考えています。

参考までに適当な過去のチャートをキャプチャしました。下の画像はDukascopyで取得した2003/5/28 16:01～19:53までのEURUSD 1分足のチャートです。ちなみに足抜けは1本もありません。画像クリックで大きくなります。

 

いかがでしょうか？

値が上下に飛びまくって、直前の足のCloseと次の足のOpenとが離れすぎてしまっています。後半の方も毎分長めのヒゲが上下に出て毛虫みたいですね。近年のチャートでは見られないような荒れ様です。この当時はもしかするとこういった値動きだったのかもしれませんが、この値動きを参考にしても近年の様な滑らかで綺麗な値動きとは環境が違いすぎます。

よりリアルに。

というわけで、直近10年（2008/11/12～2018/11/11）の期間で、かつ、前述のスプレッド拡大時刻を除外したものを用意しました。

その結果がこちらです。

 

主だった項目を表にまとめました。

比較のために、スプレッド拡大時間を除外する前の直近10年間の成績も併記しました。

スプレッド拡大時刻→	除外前	除外後
取引回数	33,342回	31,706回
純利益	1,155,373円	1,000,724円
プロフィットファクター	1.24	1.22
リカバリーファクター	64.95	39.98
最大ドローダウン	17,789円(1.17%)	25,027円(1.44%)
勝率	40.47%	40.33%
平均利益	443円	438円
平均損失	▲243円	▲243円
ペイオフレシオ	1.82	1.80

 

上記の様な結果となりました。

スプレッド拡大時刻除外前より除外後の方が悪くなっていますが、まぁ当然ですね。全期間スプレッド0.5pipsという都合の良い環境でテストした結果が除外前です。

よって、スプレッド拡大時刻除外後の成績が、よりリアル稼働を再現した結果になると考えられます。

まとめ

私なりにGrand-EdelWeissをいろいろとこねくり回してみました。笑

これでGrand-EdelWeissを推奨ブローカーで稼働させた際に期待できる、より現実に近い成績を炙り出せたのではないでしょうか。

その上での私の評価として、やはりこのGrand-EdelWeissはタダモノではないEAです。

10年の間に31,700回もの取引を行い、0.1Lot固定で最大ドローダウンが25,000円なので、これならまだまだロットを上げられます。

勝率は40%でペイオフレシオが1.8で、バルサラの破産確率は0%です。

さらにリカバリーファクターが40もあり、資金効率も良いです。

最大ポジション「1」でこの成績は素晴らしいです。

モンテカルロ分析での最大ドローダウン率の乖離差も0.28%で、堅牢性にも期待できます。

ポジション保有時間も極めて短く、ほとんどのトレードを数秒～数分で決済します。

Grand-EdelWeiss、素敵ですね^^

あ、そうそう。

このGrand-EdelWeissには「Vシステム」という、更なる利益追求に特化した複利機能がついています。ある意味これがこのEAの”売り”だったりします。パラメータ設定で「FIXED（固定）」または「VSys（複利）」を選択できます。よくある複利機能とは少し違った、かなりアグレッシブな複利機能です。

詳細はこちら↓でご確認ください^^

Grand-EdelWeiss EURUSD

 

おまけ

モデリング品質99.9%でバックテストをしましたが、はたしてどのくらいモデリング品質25%の結果と差があるのかをチラッとご紹介したいと思います。

例として、Grand-EdelWeissのある1回のトレードをご覧いただきたいと思います。

2018/11/7 3:25の買いエントリーを取り上げてみました。

まずは、モデリング品質25%のトレード履歴をご覧ください。

 

次に、モデリング品質99.9%のトレード履歴が下画像です。

 

そして、同トレードをゴゴジャンのフォワードで確認します。

 

最後に、TitanFX BLADE口座でのGrand-EdelWeissのリアルフォワード履歴を確認します。

国内ブローカー推奨ですが、イケるんじゃないかということで稼働していました。OANDAでは11/15から稼働させています。

リアルフォワード履歴は秒数まで表示してくれるのですが、ピックアップしたトレードは20秒で決済されています。この超短時間で10,716円も稼いでいますね。他の履歴を見ても数十秒～1分程度で決済されています。まさに秒速で稼ぐ素敵なヤツです。

おっと、話を戻しますね。

わかりやすく比較するために表にしました。

	25%	99.9%	デモフォワード	リアルフォワード
Entry	1.13998	1.13998	1.13997	1.14012
Modify(Trailing)回数	14回	25回	–	–
Exit	1.13982	1.14121	1.14126	1.14123
損益(pips)	▲1.6 pips	+12.3 pips	+12.9 pips	+11.1 pips

おわかりいただけたでしょうか？

エントリーはどれも似た値で入っていますが、イグジットについてはモデリング品質25%の結果だけがマイナスになっています。

またModify(Trailing Stop)の回数も、モデリング品質99.9%の履歴と比較しても約半分です。これはモデルティック本数の差が顕著に出た結果であると言えます。

ご覧いただいているとおり、デモフォワード・リアルフォワード共に、このトレードはプラスになっており、モデリング品質99.9%の損益はしっかりプラスになっています。

この1回のトレードだけで全ては語れませんが、こういった差がバックテストを試行するトレード毎に出ていると考えてもいいと言えます。

つまりこのEAに限った話ではなく、品質25%やn/aのレポート結果には十分ご注意くださいね。

･･･という、おまけのお話でした^^

あとがき

「まとめ」「おまけ」「あとがき」のフルセットです。笑

そして、ここまで全て読んでいただいた方はかなり長かったですよね？笑

ありがとうございます。9000文字を書いた甲斐があります^^

今後も気になるEAの99.9%検証はやっていこうと考えています。

既にいろんなEAのレポート結果をため込んではいますが記事にできていません^^;

今回の記事ほどのボリュームはなかなか書けないと思いますが、気になるEAの魅力をポイントを抑えてご紹介できればなーと思っています。

もし、お手元のEAで検証してほしい！とEAを提供していただける奇特な方がいらっしゃいましたら、お気軽にお声掛けいただければ幸いです。

それにしてもGrand-EdelWeiss。

改めて素敵なEAだなーと思いました^^

あ。ご購入は是非こちら↓から宜しくお願いします！笑

↓↓↓↓↓

Grand-EdelWeiss EURUSD

↑↑↑↑↑

では^^