ポートフォリオを考える
仕切りなおし
こんにちは、miccoです^^
今年の1/2～7/31までの間、7個のEAをリアル口座で運用していましたが成績がいまいち伸びず7カ月間で+317.5pipsでした。
なぜこのタイミング？
7カ月という期間で結果を求めるのは少し早い気はします。
ですが、従来のポートフォリオは、スキャルピングタイプのEAをメインに構築されていたため、近い将来ドローダウンした場合のリカバリーに時間がかかることを懸念していました。
スキャルピングタイプのEAのドローダウンはエグいことが多いです。
コツコツと短期で手数を多くトレードして微益をかき集めてる最中、ドッカーン！と絶望的なドローダウンに見舞われることも十分あり得ます。あり得るというか、実際によくあります。これがよく耳にする「コツコツドカン」ですね。
略して「コツドカ」です。
また、主軸にしていたEAがバックテストには現れなかった想定外のドローダウンをしたため、開発者がEAを販売停止にした事もポートフォリオを考え直すきっかけとなりました。
そんな中、私にとって良いタイミングで「すごいのが出てきた」の記事でもご紹介させていただいた【EA-BANK】が登場しました。
このEA-BANKの全EAをダウンロードし、5/7からフォワードを監視していたところ好成績でした。
どうせならこのEA-BANKの無料EAからEAを選び、ポートフォリオの構築をしてみようと考えました。
考慮したいワガママ条件
私がポートフォリオを構築するために考慮した点は以下のとおりです。
・損失を打ち消し合う組み合わせ
・できる限り最大ドローダウンが小さい
・ポジション保有期間が長過ぎないEAを選択
・相関関係の低いEAを選択
・ペイオフレシオと勝率のバランス
・リカバリーファクターができるだけ高い
・モンテカルロ分析による最大ドローダウン率のブレが少ない
・バルサラの破産確率が0%
・ドローダウン期間ができるだけ短い
・最高益更新頻度ができるだけ多い
・で、しっかり利益を獲る
こんなところです。
上記の様なポートフォリオを構築したいと考えていましたが、書き連ねてみると相当ワガママな条件ですね。笑
要約すると【資金効率良く損を出さず堅牢に爆益】といった感じでしょうか。
理想のカタチですね。
実は、あるご縁で知り合った、控えめに言って『分析の鬼軍曹』みたいな方がいます。
せっかくのご縁ですし、こういう事は得意な方にご教示願おう！というスタンスでその方にポートフォリオ構築について相談させていただきました。
あるEAを加えて分析→パラメータ調整してみて分析→別のEAを外して分析→lotを調整して分析→また別のEAを加えて分析→また別の･･･以降分析三昧でしたが、かなり勉強になりました。
おそらくこのサイトをご覧になってると思いますので、この場を借りて重ね重ねお礼申し上げます。
そして、シェイピングにシェイピングを重ね、やっと前述の無謀とも言えるワガママ条件に近いポートフォリオの構築ができました^^
まとめ
数値等は次回の記事でご紹介しようと思います。
このバックテストを基に導かれたポートフォリオが相場でどこまで再現されるかを祈りながら見守るのみです。
《神のみぞ知る、行く我が道》
では^^
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