MATILDAがドローダウンから回復⤴
どうも、miccoです^^
年が明けてから早くも1カ月が経過しました。立春を過ぎた事もあり昼間は少し暖かく感じる日もあるように思います。
春が待ち遠しい日々を過ごしています。
さて、今回は MATILDAについてです。
長らくドローダウン期間に入っていたMATILDAが、この度ドローダウンから回復しました^^
MATILDA
MATILDAのコンセプトや詳細な仕様はリンクからご確認ください。
販売についはこちら↓
リアルフォワードについては、右サイドバーのmyfxbookのリンクからご確認ください。
リアルフォワード
全期間 [2021/6/18～]
リアルフォワード計測開始の2021/6/18から現在の2023/2/11までのフォワード状況です。
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MATILDAのリアルフォワード計測期間は 1年7カ月です。
MATILDAは 5通貨ペアでのトレードを展開していました。リアルフォワード計測開始からの約半年間は順調に好成績を収めていましたが、2021年12月初旬からCHF/JPYとEUR/JPYの不調が表れ始め、同年12月22日に最高益を付けて以降ドローダウン期に突入することとなりました。不調のCHF/JPYとEUR/JPYは外し、他の 3通貨ペア（GBP/JPY, NZD/JPY, USD/JPY）に注目していました。
その後、2022年6月頃からCHF/JPYが、8月頃からEUR/JPYが好調の兆しが見られたので、前回からこの2通貨ペアの復調を期待していたところ、今年の2月3日に5通貨ペアでドローダウン（以下、DD）の回復を達成しました。
直近20トレードの履歴です。
2022年前半は不調だった CHF/JPYとEUR/JPYの勝ちトレードが目立ちます。DD回復のゴールテープを切ったのは EUR/JPYのショート +10.2pipsだった様です。それから直近までの 9トレード（CHF,EUR,NZD,USD）が全勝しており、リカバリー後は更に最高益を更新しています。
ドローダウン詳細
今回のドローダウンについて確認してみました。
リアルフォワードの損益曲線から、DDは 2021/12/22から始まったことが確認できます。最大DDは 2022/6/22の -25.83%で、この6カ月間の損失は約820pipsとなっています。ここから2023/2/11現在で+1,126pipsを獲得しており、DD回復から約300pips程度上積みできています。DD開始から回復までに要した期間（DD期間）は 408日でした。
MATILDAの紹介ページに掲載したバックテスト結果の最大DD辺りを確認すると、DD期間 208日、最大DD率 2.02%でした。リアルフォワードの証拠金と運用ロットをバックテストの条件と合わせるとDD率は-5.16%となりバックテストの最大DDの約2.5倍、DD期間については約2倍の時間を要した結果となっており、現在は回復できたので良かったですが、開始早々大きく躓いていたことがわかります。
復調? [2022/8/1～]
2022/8/1～現在（2023/2/11）までのリアルフォワード状況です。
少し見辛いですが、8月は5通貨ペア全てが好調だった様で、9月からはUSD/JPYが足を引っ張ってはいるものの、依然として他の4通貨ペアがそれを支える成績を出しています。
今年の1月からは再び5通貨ペア全てが好調となり、勢いのある右肩上がりを見せています。
この中でも特にEUR/JPYは8月初旬から直近まで綺麗な右肩上がりで、続いてCHF/JPYも勝ち負けを繰り返しながらそれを追っています。そこで、CHF/JPYとEUR/JPYの2022年8月から直近までの成績にフォーカスしてみました。
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復調したと考えられる2022年8月から現在まで月ベース全勝です。損益曲線も綺麗な右肩上がりで、まさに好調と言っても過言ではないと思います。
1～2カ月勝った程度で復調したとは言い難いですが、半年以上の間連勝できているので“この2通貨ペアの不調はもう復調している”と見ても良いと考えています。
好調 [2023/1/1～]
2023/1/1～現在（2023/2/11）までのリアルフォワード状況です。
年始から約1カ月半の間に約480pipsを獲得しており、今年に入ってからの MATILDAは強いです。とはいえ、いつか再びDD期は訪れますので、この好調の間にそれに耐え得る利益をできるだけ多く獲得しておきたいところです。
まとめ
MATILDAのDD回復は本当に嬉しいです。
公開当初のMATILDAは私自身も驚くほど強くて、有り難いことにたくさんの方の手に取っていただきました。その後もGBP、NZD、USDの3通貨ペアは順調でしたが、それを飲み込むほどにCHFとEURの不調が著しく本格的なDD期に突入しました。
そのMATILDAがDDから回復して、直近では公開当初を彷彿させる様な強さを見せています。
今年からは特に強いです。
長く燻っていた分、今年のMATILDAには期待したいです。
おしらせ
MATILDAのDD回復を記念して【MATILDAリカバリー記念セール】を実施します。
「今年のMATILDA強そう！」
「MATILDAってなに？！」
という方はぜひお手に取っていただけると幸いです。
リアルフォワードの成績は、公開当初からロジックやパラメータは修正していませんので、既にMATILDAをお持ちの方は久しぶりに引っ張り出してみてはいかがでしょうか。
おまけ
昨年MATILDAは不調でしたが今年に入って好調になっています。逆に、昨年は好調だったものの今年に入ってから現在成績が振るっていないEAがあります。
それは Fixesです。
そこで、FixesとMATILDAのリアルフォワードを重ねてみました。Fixesのフォワード開始が2022/1/17からなので、そこからのFixesとMATILDAの成績を合わせた損益曲線です。
序盤はMATILDAの不調を Fixesが補填しながら耐えている様に見えます。MATILDAのCHFが復調し始めた7月頃、そしてEURの復調が8月頃、Fixesはというと7月は好調でしたが、8月は不調でした。
その後、双方が整い始め現在まで勢いの良い右肩上がりとなっているのがわかります。
それぞれの詳細はサイドバーのmyfxbookのリンクからご確認ください。データはそれと同じものをLet’s Realのポートフォリオを利用して表示しています。
リアルフォワードの成績なので短期的ではありますが「仲値EAのポートフォリオにも良いんじゃない!?」も追加でお伝えいたします。
では^^
