気が付けばあれから3カ月…
どうも、miccoです^^
意味深なタイトルですね。
今日は、Gogojungle で販売中の自作EA「Rhino」のフォワード計測を開始してから「3カ月が経過してましたよー！」って話をしようと思います。笑
11月下旬あたりから少し調子を崩してる様ですが、これがバックテストとの再現性が無くフォワードの成績がネガティブ方向に崩れているとしたら危険信号と判断しても良いと考えています。
で、実際どうなの？っていう部分を今回確認してみようというわけです。
長いなーと感じる方は最後の「まとめ」もしくは「お知らせ」まで飛んでくださいねー^^
Check
フォワードと同期間のバックテスト
フォワードは 2019/08/25から計測開始しています。
それと同期間の2019/08/25～2019/12/18までのバックテストを行いました。
バックテスト環境はいつもどおりの、Tick Data Suiteで Dukascopyのティックデータを使い、変動スプレッドです。
プロフィットモードをバックテスト
当初のコンセプトどおり、「コツコツ負けてドカンと勝つ」を実行しているのが見て取れる損益グラフですね。
現在負けトレードが続いてる曲面の様です。
勝率モードをバックテスト
こちらも現在は負けトレードが続いています。中盤の様な伸びを再び見せてくれるので今は我慢の時ですね。
フォワードの方はどうか
バックテストでの成績は前述のとおりでしたので、フォワードの方ではどの様になっているかを見てみましょう。成績の詳細については後ほど表で比較しますので、ここでは画像だけ貼ることにします。
プロフィットモード（フォワード）
プロフィットモードのフォワードの方はとても安定していて綺麗な損益グラフですね。このまま推移してくれればいいと思います。
勝率モード（フォワード）
こちらはまだ辛うじてプラス圏を維持できていますが、負けトレードが多い様です。逃走モードと内部決済ロジックによって早めに損切をするのですが、いわゆる損切貧乏になっている感が否めません。まだしばらく様子見です。
バックテストとフォワードを比較
それでは前述のフォワードと同期間のバックテストを比較してみます。
損益グラフの比較で再現性を検証
まずは損益グラフの比較です。
以前比較した際と同様に、目視で比較しやすいように同期間バックテストのレポート結果をmyfxbookのフォームで表示しました。
上がフォワードで下が同期間バックテストです。
プロフィットモードの損益グラフを比較
この2つの損益グラフを比較してみて、フォワードとバックテストでほぼ同様のトレードができていることがわかります。
とりあえずこの段階で再現性〇といったところでしょうか。
勝率モードの損益グラフを比較
パッと見た感じではだいぶ形が違うかなーと思いましたが、バックテストの損益グラフに赤丸を付けたトレードが無ければ、似たグラフ形状になったのではないかと想像できそうです。他にも細々と拾えば異なるトレードはありますが、この印を付けたトレードが突出して異なっています。
そこで、フォワードおよびバックテストそれぞれのトレード履歴からその前後の部分にフォーカスして確認してみました。
これがフォワードのトレード履歴です。
そして、こちらがバックテストのトレード履歴です。
この赤で囲ったトレードがフォワードの履歴には無いトレードでした。その前後のトレードはフォワードとほぼ同様のトレード履歴となっていますので、このトレードが損益グラフ形状を乱していることがわかりました。
この一点で再現性の有無を語るのはナンセンスです。ですが、バックテストの方に+34pipsのトレードがあり、フォワードにはそれが無いとなると、勝率モードの再現性はとりあえず△を付けておきます。
成績詳細の比較で再現性を検証
次に、各モードの成績詳細を比較してみます。
主だった各項目の成績相違について、バックテストの結果に対してフォワードの結果がポジティブ方向かネガティブ方向かを単純に ” +, -, = ” で判定してみました。
プロフィットモードの成績詳細を比較
目を引く相違点は、PF・獲得pipsです。特に獲得pipsはフォワードの方が同期間バックテストの倍近くの成績となっている様です。PFの差はこの獲得pipsに引っ張られて高くなるので、獲得pipsが大きくポジティブ方向に乖離していることが目立つ結果となりました。最大負けpipsについてもフォワードの方が約10pipsポジティブ方向に乖離していると言えます。
各項目の判定は ” + : 4、- : 1、= : 4 ” となりました。
前述の損益グラフを視覚的に比較した感じでは、ほぼ同じトレードをしている様に見えましたが、各項目を見るとポジティブ方向に乖離していることが確認できました。
勝率モードの成績詳細を比較
続いて勝率モードの詳細比較です。
こちらは各項目をざっと見渡しても、目を見張るほどの相違が見当たりません。あえて挙げるとすれば、こちらも獲得pipsが同期間バックテストよりフォワードの方が約14pips多いといったところでしょうか。
各項目の判定は ” + : 3、- : 1、= : 5″ となりました。
前述の損益グラフで比較した感じでは、グラフの形状に違いが見られ、バックテストとフォワードでは乖離したトレードがされていることと考えていましたが、こうして比較してみると、同期間バックテストとフォワードが結果的に近くなっていることがわかりました。ただし、”だから再現性が高い” という結論にはまだ至れません。
まとめ
前述のとおり、フォワード計測開始から3カ月の現状とその同期間のバックテストでの再現性を比較検証してみました。
現時点では再現性が高いとは言い切れずとも、バックテストよりもフォワードの方が「ポジティブ方向に乖離する傾向がある」つまり「バックテストよりもフォワードの方が良い結果が出やすい」というところに着地するほかありません。
引き続き経過観測していきます。
お知らせ
先日、人生で2度目のインフルエンザにかかってしまいまして、自分計測史上最高熱の39.7℃の高熱を記録しました。部屋に閉じこもって寝てるだけというのは、どうにも時間が勿体ないので、以前から考想していたロジックをEAにしました。
で、完成したのがこんな↓感じのスペックです。
また改めてこのEAについての紹介記事をまとめようと思います。
ちょっとした特徴を持ってるロジックで、私個人としてはなかなか好きな感じに仕上がりました。
上の3枚目の画像「年別収益」をご覧いただくとおわかりになるかもしれませんが、年間でマイナスになっている年がないのは当然として、2011年は少し落としてはいますが各年ある程度平均的に利益を取れているバランスが気に入っています。
さらに、EAが苦戦した年だと言われている2019年の成績が良いのも注目のポイントですね^^
えー。
で、最近流行ってるみたいですし、私もプレゼント企画をやってみたいなーとは思っています。が、今のこの、EAの内容をほとんど公開していない状態で欲しいと思っていただけるのかちょっと自信がないので、アンケート的な事にご協力お願いします。
プレゼント企画希望 → この記事のツイートを”いいね or リツイート”
詳細もフォワードもわからない新米作者のEAなんてただの電子ゴミ → 無反応でok!!
この記事へのアクセス総数とリアクション総数のバランスからプレゼント企画をしてみるかどうかを決めようと思います。（1リツイート = 2いいね 換算）
集計期限は特に設けません。気まぐれな私が気が向いた時に確認してみた時が期限です！笑
お手間をとらせてしまいますが、お付き合いいただけると幸いです！
宜しくお願いいたします。
では^^
