EAの開発やってるよ!

自作EAのこれまでとこれから -MATILDA-

 
この記事を書いている人 - WRITER -
今までいろんな小遣い稼ぎを実践してきました。最終的にMT4でEAを稼働させる運用方法に落ち着きました。EAを自作したりもしています。気まぐれにサイトの更新が止まったりしますが、メッセージいただければかなり喜びます。よろしくお願いいたしまーす。
詳しいプロフィールはこちら

どうも、miccoです。

前回の更新からかなり時間が経ってしまいましたね^^;
桜も満開になり、そして散り始めてきてしまいました。

 

さて、今回は MATILDAの成績について検証してみました。

前回 「自作EAのこれまでとこれから -Cradle-
前々回「自作EAのこれまでとこれから -Rhino-

 

MATILDAは複数通貨ペアに対応しているので、通貨ペアごとに確認していきます。

MATILDA

MATILDAのリアルフォワードは 2021年6月から ThreeTraderで計測しており、myfxbookのキャプチャを撮った2022年2月時点で約7カ月半のフォワード期間となります。

公開しているリアルフォワードの2022/02/06までの5通貨ペアの成績です。

 

これを QAで分析したものが以下のキャプチャです。

 

上記は5通貨ペアの成績ですが、検証は各通貨ペアごとに確認していきます。

バックテストの成績に沿ってリアルフォワードが推移しているか確認しまました。
バックテストについては、前回前々回同様の条件/環境で行いました。ティックデータは Dukascopyと、リアルフォワードで採用している ThreeTraderの値動き計測して得たリアルティックデータを用いました。

CHF/JPY

リアルフォワードと同期間のバックテストの成績を比較

まず、2022/02/06までの CHF/JPYのリアルフォワードの成績です。

 

次に、リアルフォワードと同期間のバックテストの結果です。
Dukascopyのティックデータを用いた同期間のバックテストの結果が以下のとおりです。

 

ThreeTraderのティックデータを用いた同期間のバックテストの結果が以下のとおりです。

 

これらの主だった項目を表にして比較してみました。

 

これらの損益曲線を比較してみたのが次の画像です。

 

10年間のバックテストの成績と直近2年間の成績を比較

次に、リアルフォワード計測開始直前までの10年間のバックテストの結果と、リアルフォワードを含む直近2年間の成績を比較してみました。

 

主だった項目を表にして比較してみました。
10年間のバックテストを他の結果と同期間に補正するために取引回数、利益、RFについては「7.5カ月÷ 120カ月(10年)」を掛けて比較しています。

 

リアルフォワードの推移を予測

最後に、 MATILDA CHF/JPYリアルフォワード開始直前の10年間のバックテストの結果を基に、ブーストラップ法を用いてフォワード推移を予測してみました。これにより、現在のリアルフォワードがバックテストから期待できる成績推移になっているかを検証します。

以下がブーストラップ法を用いた MATILDA CHF/JPYのフォワード推移予測です。

直近10年間のバックテストから想定される成績推移の許容範囲内には入っているようです。ですが、範囲内に入ってはいるものの、元々の下限値がマイナス圏にあり、現在はその付近を推移してるという状況です。
昨年6月のMATILDAの紹介記事でも触れたとおり、CHF/JPYについては成績的に少し弱い印象を持っておりまして、その懸念が現在の成績に表れていると言えます。

許容範囲内で推移しており、今後の状況によっては中央値まで戻る可能性も残ってはいるので、稼働継続でいいと考えています。しかし、現在がマイナス圏であることと、下限値付近で推移していることもあり、今後下限値を割って不調継続となる可能性も十分にあることから注意が必要です。

EUR/JPY

リアルフォワードと同期間のバックテストの成績を比較

2022/02/06までの EUR/JPYのリアルフォワードの成績です。

 

次に、リアルフォワードと同期間のバックテストの結果です。
Dukascopyのティックデータを用いた同期間のバックテストの結果が以下のとおりです。

 

ThreeTraderのティックデータを用いた同期間のバックテストの結果が以下のとおりです。

 

これらの主だった項目を表にして比較してみました。

 

これらの損益曲線を比較してみたのが次の画像です。

 

10年間のバックテストの成績と直近2年間の成績を比較

次に、リアルフォワード計測開始直前までの10年間のバックテストの結果と、リアルフォワードを含む直近2年間の成績を比較してみました。

 

主だった項目を表にして比較してみました。
10年間のバックテストを他の結果と同期間に補正するために取引回数、利益、RFについては「7.5カ月÷ 120カ月(10年)」を掛けて比較しています。

 

リアルフォワードの推移を予測

最後に、MATILDA EUR/JPYのリアルフォワード開始直前の10年間のバックテストの結果を基に、ブーストラップ法を用いてフォワード推移を予測してみました。これにより、現在のリアルフォワードがバックテストから期待できる成績推移になっているかを検証します。

以下がブーストラップ法を用いた MATILDA EUR/JPYのフォワード推移予測です。

2021/12/01に5つの同時ポジションが損切りになり、大きな崖を作っています。現在は下限値を下回っているといった状況です。
EUR/JPYについては、開発段階から強い印象で、フォワード計測開始後も順調に利益を積み上げていましたが、前述の5つのポジションの損切りから大崩れしている様です。同じ通貨ぺアを対象にした Cradleも前回の検証のとおり昨年末頃から不調となりました。全く違うロジックであるにもかかわらず、不調が始まった時期が近いので EUR/JPYの値動き自体に何かの変化があった?と安易に考えましたがそこまで調べられてはいません。

不調は継続中なので様子見で稼働するか、一旦止めることも視野に入れています。

GBP/JPY

リアルフォワードと同期間のバックテストの成績を比較

2022/02/06までの GBP/JPYのリアルフォワードの成績です。

 

次に、リアルフォワードと同期間のバックテストの結果です。
Dukascopyのティックデータを用いた同期間のバックテストの結果が以下のとおりです。

 

 

ThreeTraderのティックデータを用いた同期間のバックテストの結果が以下のとおりです。

 

 

これらの主だった項目を表にして比較してみました。

 

これらの損益曲線を比較してみたのが次の画像です。

 

 

10年間のバックテストの成績と直近2年間の成績を比較

次に、リアルフォワード計測開始直前までの10年間のバックテストの結果と、リアルフォワードを含む直近2年間の成績を比較してみました。

 

 

主だった項目を表にして比較してみました。
10年間のバックテストを他の結果と同期間に補正するために取引回数、利益、RFについては「7.5カ月÷ 120カ月(10年)」を掛けて比較しています。

 

 

リアルフォワードの推移を予測

最後に、 MATILDA GBP/JPYリアルフォワード開始直前の10年間のバックテストの結果を基に、ブーストラップ法を用いてフォワード推移を予測してみました。これにより、現在のリアルフォワードがバックテストから期待できる成績推移になっているかを検証します。

以下がブーストラップ法を用いた MATILDA GBP/JPYのフォワード推移予測です。

GBP/JPYはエントリーチャンスが少ないのでトレードは少ないですが、現在の成績は中央値より上で推移しており、順調に利益を出している様です。

スペック的にも強く、引き続き稼働継続します。

NZD/JPY

リアルフォワードと同期間のバックテストの成績を比較

2022/02/06までの NZD/JPYのリアルフォワードの成績です。

 

次に、リアルフォワードと同期間のバックテストの結果です。
Dukascopyのティックデータを用いた同期間のバックテストの結果が以下のとおりです。

 

ThreeTraderのティックデータを用いた同期間のバックテストの結果が以下のとおりです。

 

 

これらの主だった項目を表にして比較してみました。

 

これらの損益曲線を比較してみたのが次の画像です。

 

 

10年間のバックテストの成績と直近2年間の成績を比較

次に、リアルフォワード計測開始直前までの10年間のバックテストの結果と、リアルフォワードを含む直近2年間の成績を比較してみました。

 

主だった項目を表にして比較してみました。
10年間のバックテストを他の結果と同期間に補正するために取引回数、利益、RFについては「7.5カ月÷ 120カ月(10年)」を掛けて比較しています。

 

リアルフォワードの推移を予測

最後に、 MATILDA NZD/JPYのリアルフォワード開始直前の10年間のバックテストの結果を基に、ブーストラップ法を用いてフォワード推移を予測してみました。これにより、現在のリアルフォワードがバックテストから期待できる成績推移になっているかを検証します。

以下がブーストラップ法を用いた MATILDA NZD/JPYのフォワード推移予測です。

中央値に絡む様に上下していますが、現在は範囲内で推移しています。
CHF/JPYと同様に、NZD/JPYについてもバックテストの成績から少し弱さを懸念していました。範囲内にはで推移しているものの、中央値から下限値の約半分はマイナス圏にいるので注意が必要と見ています。

再度中央値を超えてくる可能性はあるので稼働継続します。

USD/JPY

リアルフォワードと同期間のバックテストの成績を比較

2022/02/06までの USD/JPYのリアルフォワードの成績です。



次に、リアルフォワードと同期間のバックテストの結果です。
Dukascopyのティックデータを用いた同期間のバックテストの結果が以下のとおりです。

 

ThreeTraderのティックデータを用いた同期間のバックテストの結果が以下のとおりです。

 

これらの主だった項目を表にして比較してみました。

 

これらの損益曲線を比較してみたのが次の画像です。

 

 

10年間のバックテストの成績と直近2年間の成績を比較

次に、リアルフォワード計測開始直前までの10年間のバックテストの結果と、リアルフォワードを含む直近2年間の成績を比較してみました。

 

主だった項目を表にして比較してみました。
10年間のバックテストを他の結果と同期間に補正するために取引回数、利益、RFについては「7.5カ月÷ 120カ月(10年)」を掛けて比較しています。

 

 

リアルフォワードの推移を予測

最後に、 MATILDA USD/JPYのリアルフォワード開始直前の10年間のバックテストの結果を基に、ブーストラップ法を用いてフォワード推移を予測してみました。これにより、現在のリアルフォワードがバックテストから期待できる成績推移になっているかを検証します。

以下がブーストラップ法を用いた MATILDA USD/JPYのフォワード推移予測です。

こちらは中央値に沿う様に現在も順調に推移しています。
USD/JPYは開発段階からMATILDAのメインの通貨ペアで、スペック的にも強く、現在はバックテストから読み取れる成績以上の結果を残しています。

USD/JPYは安心して稼働継続します。

直近のフォワード状況と推移予測

なかなか記事をまとめる時間が取れず、これまでのフォワード推移のキャプチャ画像は 2022/02/16時点のもので検証していました。執筆現在 4/10ですのでキャプチャ時点から約2カ月経過してしまいました^^;
ですので、最新のリアルフォワード状況を基にブーストラップ法を用いた推移予測を追加してみました。遅れついでに、この2カ月間でリアルフォワードが上下限の中でどの様に推移したかわかりやすくするために Before/Afterとして並べて比較してみます。

CHF/JPY

Before (~2022/02/16)

After (~2022/04/10)

2/16時点では、バックテストから想定される範囲内で推移していましたが、この2カ月の間に下限値を下回ってしまいました。ここから範囲内に回復するか注視が必要です。

EUR/JPY

Before (~2022/02/16)

After (~2022/04/10)

2/16時点でも既に下限値を下回っており、ここからの回復を見守っていました。小さな利確を繰り返してはいたものの、2回の損切りで更に下限値から遠ざかってしまった様です。

GBP/JPY

Before (~2022/02/16)

After (~2022/04/10)

2/16時点では中央値より上を推移していました。その後の2カ月間で2回の損切りがありましたが、損益曲線に大きな影響を与えるほどではなかった様です。ですが、時間経過の影響で中央値にタッチする形となっています。今後上向きに出るのか下向きに出るのか注目します。

NZD/JPY

Before (~2022/02/16)

After (~2022/04/10)

2/16時点では中央値より下のエリアを推移していましたが、その後のトレードで中央値まで戻ってきました。推移予測的には安全圏と見て良いと考えられます。しかし、NZD/JPYは中央値より下のエリアの約半分がマイナス圏であることから注意は必要だと考えます。

USD/JPY

Before (~2022/02/16)

After (~2022/04/10)

2/16時点では中央値より上のエリアで推移していて、5通貨ペアのリアルフォワードの中でも最も安定していた USD/JPYでしたが、この2カ月の間に中央値を下回った様です。まだ中央値付近で推移しているものとして考えていますので、この後再度復調することに期待して見守ります。

まとめ

ここまで MATILDAのバックテストとリアルフォワードの推移について見てきました。

上記の結果より、
 〇:GBP/JPY、USD/JPY
 △:NZD/JPY
 ✕:CHF/JPY、EUR/JPY
といったところでしょうか。

MATILDAは”5通貨ぺア対応”と打ち出していたものの、リリースから10カ月現在、概ね期待どおりに推移していると言える通貨ペアが 3通貨ペアとなってしまっているのは不甲斐ないと感じています。特に、リリース時点では EUR/JPYには期待ができると考えていたので現在の結果は残念に思っています。

とは言え、5通貨ペア総合で見ると「使えなくなったMATILDA」という印象ではありますが、想定どおりに稼働している通貨ペアがあることがわかりました。GBP/JPY、NZD/JPY、USDJPYの3通貨ペアです。

この3通貨ペアだけの成績に絞って myfxbookでのリアルフォワードを確認してみました。

こんな感じです。
NZD/JPYの弱さが見えますが、今のところは成績に貢献されている様です。

 

以上、MATILDAのこれまでとこれからでした。
今回、Forestさん(@ForestsLab)がブログで説明していただいていたバックテストを基にブーストラップ法を用いたフォワード推移予測を使って検証しました。
この様に、MATILDAに限らず他の手持ちの EAについても定期的に検証し、EAの取捨選択をすることで運用成績の向上に活かしていくことをお勧めします。EAの好不調が視覚的にわかり、スタメンに入れるEAあるいは外すEAを選別することができます。

 

では^^

P.S.

ついさっき気が付いたのですが、Cradleのリアルフォワードを計測している MT4が起動していませんでした。myfxbookを確認すると 3/4のトレードを最後に止まっていた様です。おそらく、週末にVPS上の MT4を再起動していた際に起動し忘れていたんだと思います^^;
Cradleの証拠金はまだ残っている様なので来週から稼働させます。

 

 

ではでは^^

この記事を書いている人 - WRITER -
今までいろんな小遣い稼ぎを実践してきました。最終的にMT4でEAを稼働させる運用方法に落ち着きました。EAを自作したりもしています。気まぐれにサイトの更新が止まったりしますが、メッセージいただければかなり喜びます。よろしくお願いいたしまーす。
詳しいプロフィールはこちら

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。

Copyright© MT4でEAを使いたおす! , 2022 All Rights Reserved.

You cannot copy content of this page