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MT4のレポート結果の読み方-1-

 
MT4のレポート結果の読み方-1-
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今までいろんな小遣い稼ぎを実践してきました。最終的にMT4でEAを稼働させる運用方法に落ち着きました。EAを自作したりもしています。気まぐれにサイトの更新が止まったりしますが、メッセージいただければかなり喜びます。よろしくお願いいたしまーす。
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レポート結果の読み方

今回はMT4でEAをバックテストしたレポート結果から、何を見て、そのEAの何を読み取るのかを解説します。

そもそもちゃんと見てる?

というのも、FXでEAを使って自動売買(システムトレード)することに出会った当初の私は、とにかくレポート結果の資産曲線が右肩上がりになっていることと、初期証拠金が何%の年利で増加しているのか、くらいのことしか興味がなく、それ以外の項目は見ていませんでした。

見ていないというか、知識が無さ過ぎて「見る」ことすらしなかったです。

「いろいろと数字が書かれてるけど、このEAをMT4に入れて動かしたら資産曲線の様な収益が期待できるかもよってことでしょ?よしノッた!」
という程度でした。

その頃の自分に教えるつもりで解説してみました。

まずはバックテストの精度を確認しよう

前回の「MT4のレポート結果の見方」で使用した、過去の自作EAのレポート結果を基に進めていきます。

MT4のレポート結果

※画像クリックすると別ウィンドウで大きく見えます。

EAの販売ページ等に掲載されているレポート結果を見る際に、まず目をやるのが「期間」「モデル」「モデリング品質」「不整合チャートエラー」です。

バックテストを実施した「期間」は重要

できるだけ長期間でバックテストしているものがいいです。というのも、表面的に成績が良い右肩上がりの資産曲線を描くレポート結果をつくるのは簡単です。

例に挙げている自作EAのバックテスト期間は3年です。なぜこの期間なのかと言うと、ここの説明に使うために少しでも良く見える期間を切り取ってバックテストしました。

では、このEAを10年以上の期間でバックテストするとどうなるか?結果は以下のとおりです。

自作EAの12年間バックテスト結果

資産曲線は概ね右肩上がりで悪くはないですが、後半の横ばいが目立ちますし、良い曲線ではないです。数値の方も、特に初心者の方の多くが気にするプロフィットファクター(PF)も1.10と低めである上に最大ドローダウン(MAXDD)も15.28%と、少しリスクが高そうに見えます。このEA良いなー!と思ってもらうには程遠いものです。

このレポート結果の期間中の、より成績が良く、それっぽく見える期間を切り取ったものが、冒頭で挙げている3年間のレポート結果です。

まぁこれもそんなに良くはないですが、同じEAでも12年バックテストと比べるとどうでしょう?

PF=1.56、MAXDD=6.99%。表面的にパッと見ですが良さそうに見えます。

では、どの程度の期間でバックテストされていればいいのか?

目安の期間は10年は欲しいところです。短期間だとそれだけ相場に対してのキャリアも少ないと言えます。対して、10年あればその長期間中に起こったであろう様々な値動きに優位性があるかどうか判断できます。10年を長期間としていいのかという疑問もありますが、ブローカーから提供されているヒストリカルデータ(ティックデータ)が長くて10年~15年分なので仕方ないですね。

要は、できる限りの長期間でバックテストしているかどうかというところですね。

バックテストの精度を確認

「モデル」「モデリング品質」「不整合チャートエラー」からバックテストの精度を確認します。

前回のMT4のレポート結果の見方でも触れたとおり、ここがモデル → 全ティック、モデリング品質 → 89.99%以上、不整合チャートエラー → 0 であることが大前提です。

「モデル」については、コントロールポイント < 始値のみ < 全ティック の順にバックテストの精度が変わります。コントロールポイントでテストしたものは参考にしない方がいいでしょう。

バックテストしたEAが始値で動くロジックだとわかっているのであれば、ほぼほぼ「始値≒全ティック」という認識でも大丈夫です。それでもやはり全ティックでバックテストされているものが信頼性は高いです。

「モデリング品質」は90%もしくは89.99%であれば、とりあえず合格です。それ以下のものは参考にできません。

時間軸が1分足でバックテストした場合は上限が25%になります。ブローカーから得たヒストリカルデータ(ティックデータ)が1分足であり、MT4によってその1分足を基に擬似ティックが生成され、それに沿ってバックテストされます。つまり、実際の過去の値動きでテストされていないということになります。なので私はEAの対象時間軸が1分足のものは使わないようにしています。

「不整合チャートエラー」については「0」以外に認めません。不整合チャートエラーが1つでもあると、バックテストした全ての値動きがズレている可能性があり、過去の値動きに沿ったテストがされていないと判断していいです。そもそも不整合チャートエラーがある状態のレポート結果を掲載している時点で、私ならそのEA開発者の姿勢に疑問を持ちます。

例のレポート結果の精度はどうなのか?

上記をふまえて、冒頭のレポート結果を見てみます。

期間が3年間なので、ここは一旦参考程度に留めます。「モデル」「モデリング品質」「不整合チャートエラー」は条件を全て満たしているので、精度はとりあえず高いと判断できますね。

10年以上のバックテストの結果も掲載しました。こちらのモデリング品質は99.90%になっており、更にスプレッドも2.5pipsと高めの設定でバックテストされています。その結果、PFやMAXDDその他の成績が全体的に低くなっていますが、極端には悪くはなっていません。ダメなものは、モデリング品質99.90%でのバックテストや、スプレッドを少し上げるだけで、10年間超のバックテストで破綻してしまうくらい悪くなるものもあります。

以上より、この「レポート結果の精度は高い」と判断できます。

まとめ

レポート結果の読み方の序章にあたる部分ですが、本当に重要なことなので必ず確認します。レポート結果を見るときは、まず精度を確認する様にしましょう。

精度が悪そうだと判断すれば、その他の数値がいくら良くても全くアテにならないと判断し、私はそのEAの販売ページをそっと閉じます。また、そのEAの開発者が開発した他のEAも全て興味がなくなります。

EA自体の成績の良し悪しも大事ですが、開発者自身の姿勢はもっと大事だと考えているからです。

精度の部分はそれくらい重要な事項だと考えています。

精度が確認できたので、次回は「MT4のレポート結果の読み方-2-」として成績の部分について説明します。

では^^

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