新ポートフォリオ完成!! – 概要 –
分析三昧の末に完成
こんにちはー、miccoです。
お盆ですね！既に連休になってる方も多いのではないでしょうか？
私は明日からお盆お休みです^^
EAの開発に時間を使いたいですが、家族がいるとなかなかそうもいきません。なので今回のポートフォリオを再考するのも、合い間にちょこちょこ分析して、やっと自分の納得のできるポートフォリオが完成しました。
全てEA-BANKの無料EAだけでポートフォリオを構築してみました。
有料のEAは1つも入れていません。
あ、EA-BANKについては先日の記事「すごいのが出てきた」をご覧ください。
本当に良いEAが揃っていますよ^^
納得の組み合わせ
わかりやすくJPY（日本円）で、各EAをバックテストしているため金額は全て日本円表記となっています。￥じゃなくて＄になっているのは解析ツール（Quant Analyzer）の仕様です。
ポートフォリオ詳細
以下が今回構築したポートフォリオです。
こんな感じです^^
表面的な部分をざっくりとピックアップすると、
過去10年以上にわたり、年間損益は毎年プラス収支で終わっています。
この期間での最大ドローダウンはなんと、0.93%（94,373.38円）です。
これに対してリカバリーファクターが怒涛の78超!!!
ドローダウン期間が2014年に約半年間ありますが、グラフを見る限り大きなドローダウンではなくヨコヨコで持ちこたえています。
最高益更新頻度も多く、確実に利益を獲っています。
勝率60％に対してペイオフレシオは0.91とバランスも良いです。
と、いったところです。
その他詳細はどんな感じ？
上記以外に特筆すべきポイントです。
ポジション保有期間
このポジション保有期間が長すぎると、資金ロックされる期間が長くなってしまい、資金効率の悪化が懸念されます。ですので、個人的にポジション保有期間は短い方が好ましいと考えていました。
画像のデータのとおり、最長でも約3日半ですね。概ねポジションを持ってから2日以内に決済されているのがわかります。デイトレ傾向が強いポートフォリオと言ってもいいと思います。
EAの相関関係
EA同士の相関関係が高いという事は、ロジック的に、または通貨ペアが同じ等、似たタイミングで売買を行うということです。利益になる時はより大きく勝ち、損失になる時はより大きく負けるということになります。つまり、ある1つのEAのlotを倍に設定して稼働しているのとあまり変わりないという事になってしまいます。
それではポートフォリオを組む意味がありませんので、相関関係の低いEAを組み合わせることで、片方のEAが損失を出しても、もう一方のEAでは利益を得ている可能性が高く、互いに損失を打ち消し合える関係であると言えます。
ですので、相関関係が低いEAを組み合わせました。
私のルールとして、Quant Analyzerの分析値が「0.1以下」になるEAを選択しました。
画像のとおり、相関関係の分析値が全て0.1以下の組み合わせになっており、相関関係が低く理想的な組み合わせであると言えます。
まとめ
こんな具合でEA-BANKの無料EAのみを使って、なかなかいいポートフォリオが完成しました。
今回の新ポートフォリオについてもう少し踏み込めるのですが、長くなってしまうのでここで一旦区切ります。
では^^
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では^^
