新ポートフォリオ完成!! -運用ロットと目標-
いざリアル運用
こんにちはー、miccoです。
前回、前々回と続けて新ポートフォリオについての記事を書きました。
前々回 → 「新ポートフォリオ完成!! – 概要 –」
前回 → 「新ポートフォリオ完成!! -詳細を検証-」
今回は、この新ポートフォリオでリアル運用するための各EAの調整をします。
準備する初期証拠金
今回のポートフォリオでリアル運用する際の初期証拠金を決定します。
画像の概要より、最大ドローダウンが94,373.38円です。証拠金が10万円あれば口座破綻しないという結果になっています。しかし、最大ドローダウンは未来に更新されます。バックテストから得られた最大ドローダウンですが、バックテスト以上のことが未来に起こらないという証明にはならないからです。
安全に運用したいので、最大ドローダウンの3倍を初期証拠金とします。
証拠金 = 9,4373.38円 × 3 = 283,120.14円 ≒ 300,000円
283,120.14円のままでもいいのですが、キリよく300,000円にします。
これで、万が一このバックテストでは経験したことのない損失に見舞われても大丈夫です。
バルサラの破産確率
やはりここでも気にするのは破産確率です。
前回は初期証拠金100万円で許容できる損失が2.0%のときの破産確率を確認しました。
今回は具体的な初期証拠金を前述のとおり300,000円と決定しましたので、これを基こ破産確率を確認したいと思います。
まず、破産と判断する資金量を決めます。ここは初期証拠金全額でも結構ですが、私はバックテストを基に、最大ドローダウンの2倍の損失に見舞われたらEAの稼働を止めようと考えていますので、この「最大ドローダウンの2倍」の損失が出た時点の証拠金残高を破産と判断する資金量とします。
破産と判断する資金量 = 300,000円 – 9,4373.38円 × 2 ≒ 111,253円
次に、許容する損失（平均損失額）です。今回のポートフォリオのlotで運用する場合、平均損失額は-3,719.49円です。これは初期証拠金300,000円に対して約1.24%の損失率となります。
これらをバルサラの破産確率の表に入れてみます。
赤枠が交差してるところが「0.00%」になっていることが確認できました。
上記初期証拠金額で、ポートフォリオどおりのボリュームを運用をしても破産はなさそうです。
想定利益目標の設定
ポートフォリオの概要より、平均年間利益を参考にして算出します。
想定年利 = 平均年間利益640,232.28円 ÷ 初期証拠金300,000円 × 100 ≒ 213.41%
想定月利 = 213.41% ÷ 12カ月 ≒ 17.78%
想定日利 = 17.78% ÷ 年間開場日数約245日 ≒ 0.87%
これはあくまで結果の全てを均等に割り出したものなので、短期間でこれほどの結果を求めるものではありません。運用する上でのひとつの目安にします。
EAの運用を停止するとき
バックテストに基づいて構築されたポートフォリオで運用すると、前述の様な利益が期待できます。
では反対に、損失についてはどうでしょう。
どうなったら計画が破綻したと判断し、EAの運用を止めるかというルールも必要です。
そこで、以下の運用ルールを決めました。
・最大ドローダウン額の2倍の損失が出たら全停止
・各EA固有の最大ドローダウンをどれか1つのEAが超えたら全停止
・各EA固有の最大連続負けトレード回数をどれか1つのEAが上回ったら全停止
ポートフォリオは各EAの性能を以って構築されているので、そのうちの1つでもEAを停止することになると、そのポートフォリオのバランスが崩れてしまうので、1つでも上記のルールに該当するEAが出たら全停止します。
まとめ
全3回に渡って新ポートフォリオについて書きました。
このポートフォリオのとおりに進むかはわかりませんが、その可能性に賭けてみたいと思います。
では^^
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