新ポートフォリオ完成!! -詳細を検証-
モンテカルロ分析
こんにちは、miccoです。
前回の記事「新ポートフォリオ完成!! – 概要 –」の続きです。
モンテカルロ分析ではどんなことをするのかざっくり説明すると、
全取引をランダムに入れ替え、更に全取引の5%の取引を間引くことで擬似的に実際の取引環境に近づけたシュミレーションを100回繰り返した際に、元々のバックテスト結果から算出されたOriginalの数値とどの程度のブレ（乖離）が生じるかを分析します。
堅牢性と再現性の確認
表の一番左列の「Confidence level」は信頼度で、モンテカルロ分析では95%を基準にするためグレーに色付けされています。この信頼度95%とOriginalの最大ドローダウン率（Max%DD）のブレがどの程度あるのかを確認します。この乖離が小さいほどそのロジックが堅牢で再現性が高いと評価することができます。
今回の新ポートフォリオの最大ドローダウン率の乖離は0.03%であり、このポートフォリオは堅牢で再現性が高いと評価できます。
ただし、再度シュミレーションすると数値が変わります。私は念のために、このシュミレーションを30回繰り返し、その際の最大ドローダウン率の平均乖離率をもとめまてみました。
結果は平均乖離率0.07%でした。
30回施行の平均ですので、単体での0.03%乖離よりも、この平均0.07%乖離の方がより現実に近い数値だと考えます。
なぜ30回なのかというと、飽きたからです。笑
100回分のシュミレーション結果
次に、モンテカルロ分析のシュミレーション100回分の資産曲線です。
100本のシュミレーション結果と1本のOriginalの資産曲線が表示されています。カラフルで綺麗ですよね。
青色の太いラインがOriginalです。この曲線を見て分かることは、カラフルな帯状の幅がこのポートフォリオで期待できる利益幅ということです。
このポートフォリオは私なりに十分納得していますが、あえてどこか気になるところを挙げるとすれば、この帯状のほぼ上限にOriginalの曲線があるということです。
そのため、現実的に期待できる収益は信頼度95%の辺りなのかな？と考えています。
ポートフォリオが持つ将来性
次に、今後の資産曲線の予測グラフです。
青色のラインがバックテストの結果から得た資産曲線です。その先端からピンク色の帯が伸びています。これが今後の取引で予測される利益幅です。
とても綺麗な右上がりになっており後半は反り上がっています。予測収益等、細かな数字はアテになりませんが、右上がりになっていれば問題ないでしょう。
アテにはならないんですが、グラフの下に
「今後の2,673回の取引において、最大2,106,638円から最小1,274,243円の利益が期待できる」
という旨の内容が記載されています。
今回のポートフォリオでの2,673回の取引ということは、期間にすると約2年半になります。
これはデータに基づいた統計からの予測なので期待はできませんが、やっぱり期待しちゃいますよね。笑
シュミレーションを1,000回してみた
前述のモンテカルロ分析のシュミレーションを先ほどは100回施行する設定でしたが、試しに1,000回に設定して施行してみました。
その結果が以下のとおりです。
Originalと信頼度95%ラインの最大ドローダウン率の乖離は0.08%で、100回のシュミレーションと大差のない結果でした。
1000回分の資産曲線もカラフルさを増し、帯の幅が広がりました。100回の結果ではOriginalより下振れする可能性が高かったですが、1000回の結果では上振れする可能性もあるということがわかりました。
資産曲線の予想グラフについても、100回のシュミレーションと大差なく、変わらず右反り上がりの力強さを感じる良い曲線を描く予想グラフとなりました。
リスクリワードと勝率のバランス
この新ポートフォリオのリスクリワードは「0.91」で、勝率が「60.23%」です。
※前回の記事「新ポートフォリオ完成!! – 概要 –」参照。
念のために、これを有名なバルサラの破産確率で見てみましょう。
許容する損益（平均損失額）を「2.0%」と仮定して表に入れてみた結果は以下のとおりです。
説明は不要かもしれませんが、このバルサラの破産確率表で表示されているパーセンテージは破産確率です。赤枠が交差してるところが「0.00%」になっています。
ということで、今回のポートフォリオを稼働した場合、
「1トレード当たりの損失が2.0%以下のボリュームで運用すれば破産はしない」
ということがわかりました。
今回は初期証拠金額を100万円でバックテストしています。このポートフォリオの平均損失額は-3,719.49円なので、ここでいう許容できる損益率は0.37%となるため、破産する可能性は0%ということになります。
ボリュームは運用lotを調整してコントロールするので、リアル運用の際のlot調整の参考になります。
まとめ
今回はモンテカルロ分析を用いて新ポートフォリオの堅牢性と再現性を検証しました。
このシュミレーションに沿った運用になるのかどうかはわかりませんが、期待を胸に秘めてリアル運用をしていきたいと思います。
次回の記事では、今回と前回の結果から各EAの運用lotと目標を設定したいと思います。
では^^
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