自作EAのこれまでとこれから[2023/02/25]
どうも、miccoです^^
今回は自作EAたちの振り返りです。
2/25に成績をまとめようと画像や数値を拾い出していったのですが、なかなか時間が作れず少しずつ書き進めていまして、本日やっと記事をまとめられました^^;
そのため2/25時点に締めた成績を基にして振り返っています。
前回の振り返りから3カ月が経過してどうなったのか見てみます。
Rhino
Rhinoのコンセプトや詳細な説明はこちら「Rhino ～犀～」からご確認ください。
2023/02/25時点のリアルフォワード状況です。
Rhinoのリアルフォワード計測期間は 3年1カ月となります。
フォワード計測開始早々からドローダウンが始まり2021年1月にマイナス圏へ突入しました。その1年後の2022年1月頃にプラス圏へ戻ってきましたが、8月に再びマイナス圏へ潜り、今年に入って更にドローダウンの深みに入っています。
次に、それぞれのモードをブートストラップ法を用いたフォワード予測で現在の成績推移を確認してみます。※参考：Forest’s Investment Lab.
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下限値付近を推移していたものの、プロフィットモードについては昨年8月に勢いよく下限値を下抜け、その後は両モード共今年に入って更に底を掘る形でドローダウンを更新しています。
Rhinoは初めて公開したとても愛着のあるEAです。
ですが、長期間にわたりドローダウンを回復できず更にドローダウンを更新している現状から、今後の回復は見込まれないので稼働停止と判断します。今後リアルフォワードについては証拠金がなくなるまで継続します。
Cradle
Cradleのコンセプトや詳細な説明はこちら「Cradle ～ゆりかご～」からご確認ください。
2023/02/25時点のリアルフォワード状況です。
Cradleのリアルフォワード計測期間は 3年1カ月となります。
大きなドローダウンで底を打った後に現在は横這いとなっています。ドローダウン時に見られた”不調の兆し4連敗”についてはまだ見られていませんが、最近のボラのある相場でフルSL(60pips)が目立っています。
そこで、公開当初に掲載したSL値による成績の比較表から、最もRFの高かった”SL=120pips”で直近1年間をバックテストしてみました。ボラティリティのある相場でどの様にワークしたのか、デフォルトのSL=60pipsと比較してみました。
以前掲載した表がこちらです。
損益曲線を比較してみました。（2022/3/1～2023/2/25）
主だった項目を拾って比較してみた表がこちらです。
公開当初はRFが同程度ならSLになった場合のダメージは浅い方が良いと考えSL=60pipsをデフォルト値に採用しましたが、最近のボラティリティのある値動きにポジションが振り払われてる可能性が考えられます。リアルフォワード計測のSL値をSL=120pipsに変更して様子を見てみます。
次に、ブートストラップ法を用いたフォワード予測で現在の成績推移を確認してみます。※参考：Forest’s Investment Lab.
依然として下限値の下を推移しています。前回確認した時点では下限値のラインに向かって少しずつ回復を見せていましたが、現在再び離れていっています。証拠金がなくなるまでリアルフォワード計測を続けます。
MATILDA
MATILDAのコンセプトや詳細な説明はこちら「MATILDA ～マチルダ～」からご確認ください。
しばらくの間ドローダウン期に入っていましたが、昨年8月頃から復調が見られ2月3日にドローダウンから回復しました。詳細は「MATILDAがドローダウンから回復⤴」をご覧ください。
2023/02/25時点のリアルフォワード状況です。
各通貨ペアのリアルフォワード状況です。
CHF/JPY  |
EUR/JPY  |
GBP/JPY  |
NZD/JPY  |
USD/JPY  |
MATILDAのリアルフォワード計測期間は 1年8カ月です。今年の2月3日にドローダウンから回復し、2月25時点では最高益を更新しています。
通貨ペア別に見ると、GBP/JPYとNZD/JPYについてはリアルフォワード開始から好調が続いています。USD/JPYは横這いといったところで、MATILDAのドローダウンの原因とも言えるCHF/JPYとEUR/JPYについては大きく沈んだ後に回復しています。
特に昨年8月頃から回復傾向にあり、この7カ月間で約1,000pipsを獲得しています。
次に、ブートストラップ法を用いたフォワード予測で現在の成績推移を確認してみます。※参考：Forest’s Investment Lab.
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CHF/JPY, EUR/JPYは下限値の下を推移していますが、このまま好調を維持できる様であれば再度信頼区間内に戻って来る可能性に期待できるようになってきました。GBP/JPY, NZD/JPYは中央値付近を推移しているので安心して稼働できるという判断です。USD/JPYについては今後の推移によっては下限値から更に離れることも視野に入れる必要があります。
Fixes
2023/02/25時点のリアルフォワード状況です。
Fixesのコンセプトや詳細な説明はこちら「Fixes」からご確認ください。
昨年12月に+238pipsと大きく勝って2022年を終えましたが、今年に入ってから不調気味です。Twitterを見ても仲値ロジックのEAは不調の様なので、現在は仲値ロジックが相場に合っていないのだろうと静観しています。
Fixesの開発コンセプトとして”EveryDayモードが積極的にエントリーして多少の損失を出してもGotoDayモードが堅実に下支えする”という構成ですが、現在の相場では両モードの成績が振るっていない様です。
次に、EveryDayモードとGotoDayモードについて、ブートストラップ法を用いたフォワード予測で成績推移を確認してみます。※参考：Forest’s Investment Lab.
EveryDay |
GotoDay |
先ほどの損益曲線だけで成績の推移を見ると不調の様に見えます。ですが、このグラフで確認したところこれまでのEveryDayモードの成績がバックテストから想定される上限値付近を推移するほどの絶好調であったことがうかがえ、現時点で中央値に戻ってきたという状況です。
GotoDayモードについては、上限値付近まで昇ったところで下降しています。中央値よりも上を推移しているので、両モードとも現在は想定内の成績推移と判断しています。
今後中央値を下割れする様であれば少し注意する必要もありますが、稼働を止めている場合は再開するには良いタイミングであるとも考えられます。
Sexif
2023/02/25時点のリアルフォワード状況です。
こちらは Fixesの裏側の値動きもあるんじゃないか?ということで作ってみたEA「Sexif」です。動作確認を兼ねて昨年10月からリアルフォワードを計測しています。Fixesの対象通貨ペアがUSD/JPYであることに対して、SexifはEUR/USDが対象通貨ペアとなります。
直近10年間のバックテスト結果です。テスト環境はDukascopyのティックデータでスプレッドはTDSデフォルト設定です。
SexifはFixesのトレードのカバーができればと考えて開発しました。そこで、リアルフォワードの計測しているFixesとSexifのこれまでの成績を合わせてみました。
オレンジ色の線がSexif、青色の線がFixes、赤色の線がSexifとFixesを合算した成績です。昨年末まではFixesが負けている時にSexifが勝ち、その逆の場合もあるという具合にうまく噛み合っている様に見え、合算の損益曲線も右肩上がりです。今年に入ってからはFixesの負けに同調する様にSexifの負けも続いています。ですが、細かく見るとカバーできている箇所も見られ、グラフの最後のトレードについては理想的です。
リアルフォワードは数か月のごく短い期間の結果なので、直近10年間ではどうなのかバックテストでSexifとFixesを見てみます。
直近10年間の長期間のトレードを見るとSexifとFixesが支え合っている場面が多く見られます。目立った箇所をチェックしてみたのが次の画像です。
バックテスト開始早々はFixesの方が優勢でしたが、直後にFixesがフラット期間に入っています。その時にはSexifが勝ち進み、その後も支え合いながら右肩上がりになっていることがわかります。
次に、ブートストラップ法を用いたフォワード予測で現在の成績推移を確認してみます。※参考：Forest’s Investment Lab.
バックテストから予想される成績の中央値付近を沿う様に推移しています。このまま中央値に沿って緩やかに右肩上がりで推移してくれる想定通りの動きとなります。このまま様子を見ます。
まとめ
これまでの自作EAたちをまとめてみました。
Rhinoについては、長期に渡り見守ってきた愛着のあるEAですが、回復の見込みも低いため稼働停止と判断せざるをえません。不甲斐ない結果となってしまいユーザーの皆様には申し訳ない気持ちです。
Cradleについても、依然としてドローダウンから回復できていませんが、現在少し粘っている様なので、前述のとおり昨今のボラティリティに合わせて2/25以降リアルフォワードのSL値を120pipsに設定変更して稼働しています。それ以降 3連勝が見られ、この設定変更が良い結果に繋がればまだ僅かばかりの期待はできるのではないかと考えています。
MATILDAについては、長いドローダウン期から回復して最高益を更新した後に大きめの負けトレードがありましたが、3/11時点では最高益更新に向けてコツコツと連勝をしています。
Fixesについては、年明けから負けが目立っているものの、ブートストラップ法を用いたフォワード予測を見る限り、これまでのオーバーワークから中央値に戻ってきたという事が確認できました。このまま中央値付近に沿って右肩上がりのトレードになることに期待しています。
Sexifについては、バックテストではRR=1.19/ 勝率51%、リアルフォワードでは現在RR=1.07/ 勝率51% と乖離も少ないです。前述のとおり派手なトレードはありませんが、フォワード予測で確認しても中央値付近を推移しています。長期的に安定はしていく事に期待しています。
有り難い事に販売開始を楽しみにしていただいてる声もいただいており、いつ公開するか検討しています。これまではセオリーに倣って最高益更新を繰り返している好調時のタイミングで販売開始をしていましたが、このタイミングは成績の見た目は良いものの、購入していただいた方が使い始めた直後にこれまでの好調の回収期が始まるという”EAあるある”が懸念されます。もう少し様子を見て適当だと思うタイミングで販売を開始させていただこうと考えています。
では^^
おまけ
自作EAのフォワード計測について、RhinoとCradleはAxiory、MATILDAとFixesはThreeTraderのリアル口座でそれぞれ口座を分けて計測をしています。全てのフォワード成績を合算させて表示してみたいなーと思って探していたところ、Let’sRealに「ポートフォリオ」という機能がある事に最近気が付きました。
後半のギザギザしているところはMATILDAがドローダウンしていた期間です。その後勢いよく回復してきましたが、今年に入ってからFixesの負けが続いていることもあって直近はまた右肩が下がっているという状況です。2020年からのフォワードとなりますが、詳細を見ると年単位では全年プラスとなっている様です。2023年が開始して早々不調も見えますが、今年はどう推移していくのか、勝つにしても負けるにしても年末に結果を見るのが楽しみです。
